银行从业资格考试 风险管理

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1、银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(一)一、单选题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出的四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择相应选项，不选、错选均不得分。1与综合发现风险报告不同，专项风险报告主要是()。A对常规信息进行定期报告B至少每年准备一次C仅对影响信用机构的重大风险事件进行报告D定期报告的2利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和()。A期限结构风险B期权性风险C流动性风险D价格风险3()是现代信用风险管理的基础和关键环节。A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监控

2、D信用风险报告42004年中国银监会制定并发布了《商业银行资本充足率管理办法》，对资本充足率的信息披露提出了具体、详细的要求，下面表述不正确的是()。A商业银行董事会负责本行资本充足率的信息披露，未设立董事会的，由行长负责B资本充足率的信息披露，主要包括以下四个方面内容：风险管理目标和政策、资本、资本充足率、信用风险和市场风险C商业银行资本充足率信息披露时间为每个会计年度的后四个月内。因特殊原因不能按时披露的，应至少提前15个工作日向银监会申请延迟D商业银行资本充足率信息在披露前应报送银监会5操作风险识别与评估方法包括()。A自我评估法、损失事件数据

3、法、流程图B自我评估法、因果分析模型、损失事件数据法C因果分析模型、流程图、损失事件数据法D流程图、自我评估法、因果分析模型6在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括()。A过分依赖于外部评级B没有考虑到不同资产间的相关性C对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性D与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性7股票S的价格为28元／股。某投资者花6.8元购得股票S的买方期权，规定该投资者可以在12个月后以每股35元的价格购买1股S股票。现知6个月后，股票S的价格上涨为40元，则此时

4、该投资者手中期权的内在价值为()元。A5B7C-1.8D08下列关于超额备付金率的说法，正确的是()。A外币超额备付金率不得低于3％B外币超额备付金率：(在中国人民银行超额外汇准备金存款+存入同业外汇款项+外汇现金)÷外币各项存款期末余额×100％C在中国人民银行超额准备金存款是指银行存入中央银行的全部存款D人民币超额准备金率不得低于3％9建立()数据库是对操作风险进行定量分析的基础。A风险诱因B历史损失C资本模型D风险指标10下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法中，不正确的是()。A保险是西方商业银行操作风险管理的重要

5、工具B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险D商业银行应该为各业务线尽可能全面地购买保险11商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。A安全性B流动性C收益性D风险性12搭积木法在计算银行的市场风险时，首先按照特定的准则计算资产组合分别暴露于五种风险下的资本要求，再进行加总，也称为()。A标准化方法B组合法C内部模型法D高级计量法13在风险度量中，关于VaR，内容不正确的是()。AVaR是指在一定的持有期△t内和给定

6、的置信水平α下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期Δt和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义CΔp为金融资产在持有期Δt内的损失D该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术14下列关于《巴塞尔新资本协议》及信用风险量化的说法，不正确的是()。A提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法B明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源C外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算

7、资本充足率的方法D构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱15商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于()。A可规避的操作风险B可降低的操作风险C可缓释的操作风险D应承担的操作风险16下列关于事件的说法，不正确的是()。A概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机