银行从业资格考试《风险管理

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1、《风险管理》测试题二1、假设最好状况的预计头寸剩余100，概率为20％；正常状况的预计头寸不足100，概率为70％；最好状况的预计头寸不足300，概率为l0％，则预期特定时段内的流动性缺口为()。A一100B一80C一60D一40正确答案：B流动性缺口=最好状况的概率*最好状况的预计头寸剩余或不足+正常状况的概率正常状况的预计头寸剩余或不足+最坏状况的概率*最坏状况的预计头寸剩余或不足=20%*100+70%(一100)+10％*(—300)=一802、下列关于风险的说法不正确的是()。A、风险是一个事前概念B、风险是一个事后概念C、反映的是

2、损失发生前的事物发展状态D、可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性正确答案：B风险是一个事前概念，损失是一个事后概念。3、商业银行可以采取下列哪项措施进行操作风险缓释()。A、风险识别B、分散C、监测D、报告正确答案：B操作风险缓释可采用分散、对冲和规避等策略。4、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A、财务报表真实性较好B、连环担保普遍C、风险识别难度大D、贷后监督难度大正确答案：A集团法人客户的财务报表真实性差。5、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用(

3、)衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A、数量、复杂性、及时性B、运行速度、复杂性、便捷性C、质量、数量、及时性D、质量、及时性、便捷性正确答案：c考查管理信息系统的内容。6、通常可以将商业银行的存款分为三类，其中不包括()。A、基础存款B、敏感负债C、脆弱资金D、核心存款正确答案：A通常可以将商业银行的存款分为三类：敏感负债、脆弱资金、核心存款。7、在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该时间段内的重新定价()。A、价值B、缺口C、头寸D、敞口正确答案：B考查缺口分析的内容。8、商业银行的

4、信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这是基于()。A、风险对冲B、风险分散C、风险转移D、风险规避正确答案：B这是风险分散的要求，考查风险分散的要求。9、商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决()关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。A、投资一经营B、委托一代理C、管理—执行D、所有—使用正确答案：B考察商业银行公司治理的知识。10、在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权股东初始股权投资可以看作该期权的()。A、期权

5、费B、时间价值C、内在价值D、执行价格正确答案：A考查CreditMonitor模型的相关知识。11、小陈的投资组合中有三种人民币资产，期初资产价值分别为2万元、4万元、4万元，一年后，三种资产的年百分比收益率分别为30％、25％、l5％，则小陈的投资组合年百分比收益率是()。A25%B20%C21%D22%正确答案：D三种资产的权重分别为，2／(2+4+4)=20%，4／(2+4+4)=40%，4／(2+4+4)=40％投资组合年百分比收益率是20％*30%+40%*25％+40%*15％=22％12、操作风险评估的步骤不包括()。A、准备

6、B、分析C、评估D、报告正确答案：B本题考核操作风险评估的步骤。13、()产品线的因子不等于12％。A、零售银行业务B、代理服务c、资产管理D、零售经纪正确答案：B考查银行各产品线对应的β值，代理业务的因子等于15％。14、《巴塞尔新资本协议》中，最低资本要求是()。A、第一支柱B、第二支柱C、第三支柱D、第四支柱正确答案：A考查市场约束的内容。15、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标，其中不包括()。A、确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应B、确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期

7、发展战略相匹配c、确保银行的盈利水平及股东的集体利益D、确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告正确答案：c本题考核商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标。16、以下关于董事会及其专门委员会的说法，错误的是()。A、董事会是商业银行的最高风险管理／决策机构B、董事会负责审批风险管理的战略、政策和程序，确定商业银行可以承受的总体风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制各种风险，并定期获得关于风险性质和水平的报告，监控和评价风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在风险管理方面的履职情况C、商业银行董事会承担商业银行风险管

8、理的最终责任D、最高风险管理委员会承担商业银行风险管理的最终责任正确答案：D考察商业银行董事会及最高风险管理委员会的知识。17、下列选项中，不属于信息系统安全管理的