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《基于CART树的上市公司财务风险预测研究.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、摘要随着我国市场经济的不断完善，许多上市公司在享受市场经济环境带来的无限的发展机遇的同时，也受到各种潜在风险的威胁，随时都可能因财务风险而被贴上“ST”的标签甚至最终走向退市的危险。为了能提前防范这种风险的发生，有必要对财务风险进行预测，及时了解企业的财务状况，并对企业潜在的导致财务风险发生的因素，进行及时规避。这对于企业长期稳定的发展具有十分重要的意义。本文对上市公司财务风险预测指标体系和模型进行了研究。首先，介绍了研究涉及到的基本概念和理论，其中包括财务风险的界定和数据挖掘理论；其次，对构建上市公司财务风险预测指标体系所遵循了基本原则、指标分
2、析、指标计算和适用性检验进行详细的阐述。再次，对财务风险预测模型的构建流程进行了介绍，并重点分析了主成分分析法和CART算法在整个预测模型的构建过程中运用。最后，以75家上市公司为例，构建了上市公司财务风险预测模型，进行了实证分析，并通过与常见智能算法进行对比研究，验证了模型的高效性。关键词：上市公司；财务风险；PCA；CART；预测模型IAbstractWiththeimprovementofchina’smarketeconomy,allkindsofpotentialrisksappearatthesametime,whenmanylist
3、ingcorporationwillenjoythemarketeconomicenvironmentbringsinfinitedevelopmentopportunities.Theymaybelabeled“ST”atanytime,becauseofthefinancialcrisis.Inordertobeadvancetopreventtheoccurrenceoftherisks,itisnecessarytopredictthefinancialrisk,timelyunderstandingofthefinancialsitua
4、tionoftheenterprise,andavoidthepotentialcausefinancialriskfactorsofenterprise.Itisveryimportantforthelong-termandstabledevelopmentofenterprises.Thisdissertationstudiedthefinancialriskforecastindexsystemandthemodelofthelistingcorporation.Firstly,introducethebasicconceptsandthe
5、oriesofthisdissertation,includingfinancialriskdefinitionanddataminingtheory.Secondly,expoundthebasicprinciples,indexanalysis,indexcalculationandapplicabilitytestoffinancialriskforecastindexsystemoflistingcorporationindetail.Thirdly,introducetheconstructionprocessofthefinancia
6、lriskforecastingmodel,andanalyzestheapplicationofprincipalcomponentanalysisandCARTalgorithmintheconstructionofthewholeforecastingmodel.Finally,constructlistedcompaniesfinancialriskpredictionmodelbasedonthe75listedcompaniesforexample,hascarriedontheempiricalanalysis,andwiththe
7、commonintelligentalgorithmforcomparativestudy,toverifytheefficiencyofthemodel.Keywords:ListedCorporation;FinancialRisk;PCA;CART;EvaluationModelII目录摘要...............................................................................................................................
8、....IAbstract.......................................................
