次线性期望下相依随机变量的弱大偏差原理.pdf

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5、明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律盾果由本人承担。＂＊矣日期作者签名：＾太反：＞ｔｒ年＾月日｜硕±学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权景德镇陶瓷学院可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□，在＿解密后适用本授权书。＿＿年本学位论文属于／不保密巧／＂＂（请在Ｗ上相应方框内打

6、Ｖ）＾心ｆ作者签名：遠；曰期：＞片年月曰导师签名：曰期：年月／冲私摘要自凯世纪ｗ来，大偏差理论逐渐的发展，已经成为了概率论极限理论方向的一个重要分支．大偏差理论主要作用是对指数型概率的极限进行刻画。它比大数定一。律的结果更加的精确，因此可Ｗ看作是大数定律的进步精准化研究大偏差理论对于保险等金融领域的相关应用是非常有现实意义—的。随着对大偏差理论研究的进一步深入。，其应用也愈加广泛大偏差理论逐渐成为了概率论领域中最为热口的分一支理论之。一概率论的重要创始人之，前苏联著名概率学家柯尔莫哥洛夫

7、，建立了经典概率论的公理体系。受金融市场中金融风险评估与投资理论的推动，山东大学彭实戈一教授借鉴柯尔莫哥洛夫的公理体系，提出了次线性期望空间这新的公理体系，并建立了完备的理论作为支撑。很多在经典概率空间下的非常重要或有意义的结果或，定理，在次线性期望空间中都可Ｗ得到很好的证明和应用，因此对于很多经典概一些重要研究方向和问题率空间下的，也可Ｗ在次线性期望空间下进行推广。鉴于在经典概率空间下，大偏差理论中有很多非常有意义的结果可Ｗ在次线性。期望空间下进行探究性证明因此，本文通过利用次可加西数的性质Ｗ及构造速率

8、函数等方法，尝试证明了相依（强混合）随机变量序列的部分和，在次线性期望下的弱大偏差原理！此外，对于已经存在的结论，即武汉大学窩付清教授和徐明周博＂＂—±所证明的送一结果次线性期望下的独立随化变量的弱大偏差原理，在本文中