统计学基础与实务教学课件ppt作者 刘小平 ppt第8章时间序列分析.ppt

《统计学基础与实务教学课件ppt作者 刘小平 ppt第8章时间序列分析.ppt》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、第8章时间序列分析第一节时间序列概述第二节时间序列的指标分析第三节时间序列的构成因素与模型第四节时间序列长期趋势分析第五节时间序列季节变动分析第六节时间序列循环波动与不规则变动分析学习目标1.认识时间序列概念及其类型2.掌握时间序列的水平指标、速度指标3.掌握时间序列的构成因素与模型运用4.掌握长期趋势的测定方法5.掌握季节变动及测定方法6.了解循环变动及测定方法第一节时间序列概述一、绝对数时间序列二、相对数时间序列三、平均数时间序列时间序列及其分类什么是时间数列?同一现象在不同时间上的观察值按时间先后顺序排列而成的序列称为时间序列时间数列的基本要素

2、：§时间§水平值时间序列的分析目的分析目的分析过去描述动态变化认识规律揭示变化规律预测未来未来的数量趋势时间序列的类型时间序列的类型相对数时间序列绝对数时间序列平均数时间序列时期序列时点序列编制时间数列的基本原则各指标数值应当可比▲所属时间可比▲总体范围可比▲经济内容可比▲计算口径可比▲计算方法可比第二节时间序列指标分析一、时间序列水平指标二、时间序列速度指标时间序列的平均水平平均发展水平——序时平均数序时平均数绝对数序列时期数列时点序列相对数或平均数序列计算序时平均数时间序列的速度分析发展速度关系：年距发展速度发展速度环比发展速度定基发展速度增长速

3、度环比增长速度=环比发展速度-1定基增长速度=定基发展速度-1平均增长速度=平均发展速度-1平均发展速度的计算几何平均法（水平法）特点：着眼于期末水平第三节时间序列的构成因素与模型一、时间序列的构成因素二、时间序列构成因素的组合模型时间序列的构成要素▲长期趋势T(A图)▲季节变动S(B图)▲循环变动C(C图)▲不规则变动ICBA乘法模型:Y=T·S·C·I加法模型:Y=T+S+C+I时间序列构成因素的组合模型9.3时间序列长期趋势分析一、移动平均法二、趋势模型法移动平均法基本思想消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势移动平均方

4、式选择一定的用于平均的时距项数K，采用对序列逐项递移的方式，对原序列递移的K项计算一系列序时平均数。移动平均法的特点1.对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数K越大，对数列的修匀作用越强2.移动平均项数K为偶数时，需移正平均3.平均时距项数K与季节变动长度一致才能消除季节变动；时距项数K和周期一致才能消除周期波动。4.移动平均会使原序列失去部分信息，平均项数越大，失去的信息越多。测定长期趋势的线性趋势模型法线性趋势的模型法利用最小二乘法对原时间序列拟合线性方程其中测定长期趋势的非线性趋势模型法（1）二次曲线方程（2）指数曲线方程趋势方程的选择1.散布图

5、分析2.序列数据差量特征分析3.分段拟合4.最小偏差法第五节季节变动分析一、按季（或月）平均法二、移动平均趋势剔除法三、季节变动的调整季节变动的意义什么是季节变动?指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。测定季节变动的意义：分析与测定过去的季节变动规律对未来现象季节变动作出预测消除季节变动对时间序列的影响按季（或月）平均法（步骤）1.列出各年同季（或月）的数值2.计算各年同季（或月）的平均数及全部数据的总平均数3.计算季节指数季节指数特性：其总和等于季节周期L(=12或=4)移动平均趋势剔除法思想：消除趋势因素，再用平均的方

6、法消除不规则变动方法步骤（以季度数据为例）:第一，对各年的按季资料（Y）作4个季度的移动平均，求出长期趋势值（T）；第二，将实际观察值除以对应时期趋势值得Y/T=SI，并按季排列；第三，对各年同期的SI用同期平均法平均，消除不规则变动I，得到未作调整的季节指数S；第四，用调整系数=4/∑S对上一步的结果进行调整。季节变动的调整将原序列除以季节指数第六节循环波动与不规则变动分析一、循环波动分析二、不规则变动分析循环波动（特点及测定目的）循环波动特点：●规律不那么固定，●变动的周期通常在一年以上，●周期的长短、变动形态、波动的大小也不那么固定。循环波动测

7、定和分析的目的：●揭示循环变动规律性●研究循环波动的原因●对循环规律作科学预测循环波动测定（剩余法）基本思想：从原时间序列中陆续或一次消除长期趋势和季节变动，剩下循环波动和不规则变动，然后再将结果进行平滑，以消除不规则变动，其所剩余结果就是循环波动比率值。具体步骤：●消除季节变动S，求得无季节性资料T·C·I●将T·C·I除以长期趋势T，得C·I●对C·I进行移动平均，消除I循环波动测定（直接法）基本思想：通过计算年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱长期趋势和季节变动，从而粗略地显示出循环波动和不规则变动。年距增长速度序列年距发展速度序列不规则变

8、动（特点）不规则变动特点：●受某种随机干扰或偶然因素的影响而产生的波动●变动发生的时间很短，按随机方式出现●