统计学第3章时间序列分析.ppt

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1、第三章时间序列分析武汉工业学院王新华本章主要内容及重难点主要内容：时间序列的对比分析、时间序列及其构成要素、时间序列趋势变动分析、季节变动分析重点：时间序列的速度分析指标（发展速度、增长速度、平均发展速度、平均增长速度）、时间序列的构成要素、移动平均法、最小二乘趋势法难点：最小二乘趋势法、季节变动分析3.1时间序列的对比分析时间序列的含义时间序列的速度分析平均发展速度和平均增长速度一、时间序列的含义定义时间序列的构成时间序列分析的目的时间序列的种类编制时间序列的基本原则1.时间序列的含义时间序列（timeseries）是指客观现象常常随着时间变化而变化，并表现出一定的动态规律性。将反映某一现

2、象数量变化的同类指标，按时间的先后顺序排列，由此形成的数据数列称为时间序列2.时间序列的构成被研究现象所属的时间ti不同时间上的统计数据xii=0,1,2,……n（各时间的发展水平）举例：300页表9.1在对各时间的发展水平进行比较时，把作为比较基础的那个时期称为基期，相对应的发展水平称为基期水平；把所研究考察的那个时期称为报告期，相对应的发展水平称为报告期水平。年份国内生产总值（亿元）年份国内生产总值（亿元）19791980198119821983198419851986198719884038.24517.84862.45294.75934.57171.08964.410202.2119

3、62.514928.3198919901991199219931994199519961997199816909.218547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674462.679395.7要素一：动态t要素二：指标数值a3.时间序列分析的目的描述事物在过去的状态揭示事物发展变化的规律性预测事物在未来时间的数量4.时间序列的种类绝对数时间序列（如GDP、进出口额、存款余额）相对数时间序列（如恩格尔系数、资产利润率、人口出生率）平均数时间序列（如平均工资、平均分）我国1996-2002年国民经济主要指标年份199619971998199920

4、0020012002国内生产总值（亿元）678857446378345820668946897315102398全国人口年末数（万人）122389123626124761125786126743127627128453第三产业产值占国内生产总值比重（%）30.130.932.133.033.434.133.7全国职工年平均工资（元）6210647074798346937110870124225.编制时间序列的基本原则（1）各指标数值所属时间可比（2）各指标数值总体范围可比（全国31省市，还是部分省市，或者是否包括港澳台）（3）各指标数值的经济内容（如：我国的经济统计中，生产总量最早用国民收入

5、，后改用GDP与GNP）、计算口径（重庆与四川）、计算方法可比（如GDP有三种算法：生产法、收入法、支出法）（价格指数有CPI,PPI,RPI）二、时间序列的速度分析发展速度增长速度1.发展速度举例教材301页例9.21998-2002我国水泥产量速度指标计算表年份19981999200020012002水泥产量（万吨）5360057300597006610471500增长量逐期---3700240064046393累计---370061001250418900发展速度环比---106.9104.2110.7109.7定基---106.9111.4123.3135.3增长速度环比---6.9

6、4.210.79.7定基---6.911.423.335.3增长1%的绝对值环比---536573597661.04定基---5365365365361.发展速度各环比发展速度的连乘积等于相应时期的定基发展速度。相邻的两个定基发展速度之商，等于相应时期的环比发展速度，即：2.增长速度环比增长速度=环比发展速度-1定基增长速度=定基发展速度-1举例301页例9.2三、平均发展速度和平均增长速度平均发展速度平均增长速度1.平均发展速度（几何平均数）各期环比发展速度的序时平均数，通常采用几何平均法。2.平均增长速度平均增长速度=平均发展速度-1例题：一家投资公司某笔投资的年利率是按复利计算的，10

7、年的年利率分配如下：第1年至第2年为5%，第3年至第5年为8%，第6年至第8年为10%，第9年至第10年为12%，求平均年利率。（收益率）2.平均增长速度平均年利率=平均本利率-1==8.77%思考题：教材327页第3题，要求计算平均增长速度。3.2时间序列及其构成因素时间序列的构成因素时间序列构成因素的组合模型一、时间序列的构成因素长期趋势(Trend,T)季节变动(Seasonalfluctuation,