广东财经大学时间序列实验5

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1、广东商学院GUANGDONGUNIVERSITYOFBUSINESSSTUDIES实验报告课程名称实验项目名称传递函数模型建模班级与班级代码实验室名称（或课室）3-903专业统计学任课教师学号：姓名：实验日期：年11月20日广东商学院教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，实验报告交院（系）办公室保存。某公司销售与广告数据分析实验报告、实验目的熟练掌握互和关函数特征，熟悉传递函数模型的建模方法。二、实验内容传递函数模型的建模、分析某公司销售与广告数据三、实验仪器与材料（或软硬件环境）SAS/ETS软件四、

2、实验过程和步1、开机进入SAS系统。2、建立名为cxp6的SAS数据集，输入如下程序：dataexp6;inputxy@@;t二_n_;cards;输入广告与销售额数据9run;3、保存上述程序，供以后分析使用（只需按工具条上的保存按钮，然后填写完提问后就可以把这段程序保存下来）。4、绘序列图，输入如下程序：procgplotdata=exp6;symbol1i二splinec二red;symbol2i=splinec=green;plotx*t二1y*t二2;run;5、提交程序，仔细观察两序列图形。初步判断两序列均为非平稳数据。6、再

3、观察兀和兀的相关情况，看是否耍做差分，输入如下程序:procarimadata=exp6;identifuvar=ycrosscorr=(x)nlag=12;run;7、提交程序，观察兀的”白相关和互相关系数，发现均无呈现明显衰减的趋势，表明需要对其做差分运算。AutocorrelationsLagCovarianceCorrelation-198765432101234567891StdError6789101112458.3011.00000山山山山山山山山山山山山山山山山山山山山

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123、i0.345023LagCovarianceCorreiatio「i-1216.9263900.65363-1117.4620660.67432-1018.0356600.69647■918.6889800.72170■819.3730180.74811-719.9859710.77178・620.60

124、14790.79555-521.3197760.82329■421.9581920.84794-322.7173150.87726■223.3135800.90028T23.9824050.9