时间序列分析报告5

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1、吋M序列分析课程实验报&《时间序列分析》课程实验报告棚名称：多元时间序列分析组员姓名：黄凤指导教师：牛宪华2014年4月24日完成日期：一、上机练习（P228）SAS系统中的AR工MA过程可以支持单位根检验并能建立带输入变足的ARIMAX模型，以如下数据集为例，练习单位根检验与ARIMAX模型建模。-2.949.83-2•1412.631•0114.772.8417.29-0.7918.071.4617.385.4419.171.659.126.5322.828.9323.588.6715.198.3622.439.7917.8311.6725.499.7028.409.1823.1511

2、.1319.709.3922.3212.8930.018.4521.276.6611.524.1515.572.579.912.2923.28-3.2813.75-5.213.38-3.7415.81-8.7312.41-15.895.54-12.154.83-10.8614.79-17•164.14-18.55-5.36-11.424.79-16.020.91-14.36-5.49-17.986.01-16.942.78-17.52-2.49-13.4410.30-14.11-0.32-15.162.35解：程序:dataexl；inputxy@@；t=_n_;cards;-2.949.

3、83-2.1412.631.0114.772.8417.29-0.7918.071.4617.385.4419.171.659.126.5322.828•9323.588,6715.198.3622.439.7917.8311.6725.499.7028.409.1823.1511.1319.709.3922.3212.8930.018.4521.276.6611.524•1515.572•579.912.2923.28-3.2813.75-5-213.38-3.7415,81-8.7312.41-15.895.54-12.154.83-10.8614.79-17.164.14-18.55

4、-5.36-11.424.79-16.020.91-14.36-5.49-17.986.01-16•942.78-17.52-2.49-13^4410.30-14.11-0.32-15.162.35procgplot;//绘制吋炸阁plotx*t=ly*t=2/overlay；symbol1c=blacki=joinv=none；symbol2c=redi=joinv=nonew=21=2;run；procarimadata=exl；//卑位根检验identifyvar=xstationarity=(adf=1)；identifyvar=ystationarity=(adf=1)；run；

5、procarima；//ARIMAX建模identifyvar=ycrosscorr=x；estimatemethod=mlinput=xplot；forecastlead=0id=tout=out；//输入贱22/?;夕U，进行单位根松procarimadata=out；identifyvar=residualstationarity=(adf=2)；run；运行结果：1）输出时序图实线为X序列时序亂虚线为y序列时序阁。从时序阁可以看出X序列、y序列均显著非平稳，对于这个直观判断我们通过中.位根检验验证，并且这两个序列具冇某种同变关系，考虑建立ARIMAX模型。2）单位根检验A.序列x的

6、单位根检验AugmentedDickey-FullerUnitRootTestsTypeLagsRhoPrFZeroMean0-0.96800.4734-0.480.50031-0.37210.5936-0.210.6031SingleMean0-1.23380.8578-0.600.86020.350.98151-0.60020.9150-0.340.90960.320.9861Trend0■6.56420.6712-2.280.43463.340.52901-5.62880.7527-2.240.45723.500.4981由检验结果笫六列知检验统计跫

7、的P值均敁著大干敁著性水平（0.05），所以不能扪绝原假设，可以认为序列x显著非〒稳。B.序列y的单位根检验AugmentedDickey-FullerUnitRootTestsTypeLagsRhoPrFZeroMean0-4.84080.1239•1.620.09891-2.34530.2884-1.130.2302SingleMean0-13.81320.0372-2.740.07