时间序列分析上海财经大学张德存

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1、第七章时间数列分析第一节时间数列分析概述第二节时间数列的指标分析法第三节时间数列的因素分析第一节时间数列分析概述一、时间数列的概念二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则四、时间数列的分解一、时间数列的概念㈠时间数列㈡时间数列的图示方法㈢编制时间数列的意义时间数列（Timeseries）:在连续时点或连续时期上测量的观测值的集合。年份国内生产总值（亿元）年份国内生产总值（亿元）19791980198119821983198419851986198719884038.24517.84862.45294.75934.57171.08964.410202.211962.514928.319

2、8919901991199219931994199519961997199816909.218547.921617.826638.134634.446759.458478.167884.674462.679395.7时间数列的要素之一：时间t时间数列的要素之二：变量aSTAT《统计学》第七章时间数列分析一、时间数列的概念㈠时间数列㈡时间数列的图示方法㈢编制时间数列的意义STAT《统计学》第七章时间数列分析一、时间数列的概念㈠时间数列㈡时间数列的图示方法㈢编制时间数列的意义经济周期:循环性变动繁荣拐点繁荣拐点衰退拐点萧条拐点复苏拐点第一节时间数列分析概述一、时间数列的概念二、时间数列的

3、种类三、时间数列的编制原则四、时间数列的分解时间数列分类按指标形式分按变量性质分按变化形态分总量指标数列相对指标数列平均指标数列确定性数列随机性数列平稳性数列趋势性数列季节性数列平稳性数列趋势性数列第一节时间数列分析概述一、时间数列的概念二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则四、时间数列的分解编制时间数列的规则：时间属性可比：总体范围可比：指标口径可比：计量单位可比：等期、等间隔等空间、等地域名、实相同质、级相同STAT《统计学》第七章时间数列分析指标1952-19571958-19621963-19651966-19761977-1986社会总产值（亿元）工业总产值（亿元）工业总

4、产值比重（%）8283.43404.541.111448.26903.360.366983878.157.947210.729553.962.6103902.583849.380.76年5年3年11年10年STAT《统计学》第七章时间数列分析STAT《统计学》第七章时间数列分析甲厂乙厂甲厂带料委托乙厂加工产品,材料总价值10000元.乙厂来料加工,总加工费5000元,产品总价值20000元工业总产值的计算原规定:甲厂计20000元乙厂计20000元现规定:甲厂计20000元乙厂计5000元10吨标准煤10吨煤STAT《统计学》第七章时间数列分析第一节时间数列分析概述一、时间数

5、列的概念二、时间数列的种类三、时间数列的编制原则四、时间数列的分解四、时间数列的分解㈠时间数列的成分㈡时间数列分析模型循环变动C（Cyclical）不规则变动I（Irregular）季节变动S（Seasonal）长期趋势T（Trend）四、时间数列的分解㈠时间数列的成分㈡时间数列分析模型加法模型：Y=T+S+C+I乘法模型：Y=TSCIY=TSIY=TCI时间数列分析模型取决于对各因素组合模式的理解，同时也决定时间数列的分析方法。STAT《统计学》第七章时间数列分析年份国内生产总值指数（上年=100）年份国内生产总值指数（上年=100）19791980198119821

6、98319841985198619871988107.6107.8105.2109.1110.9115.2113.5108.8111.6111.31989199019911992199319941995199619971998104.1103.8109.2114.2113.5112.6110.5109.6108.8107.8平稳性数列STAT《统计学》第七章时间数列分析年份国内生产总值指数（1978年=100）年份国内生产总值指数（1978年=100）1979198019811982198319841985198619871988107.6116.0122.1133.1147.617

7、0.0192.9210.0234.3260.71989199019911992199319941995199619971998271.3281.4307.6351.4398.8449.3496.5544.1592.0638.2趋势性数列STAT《统计学》第七章时间数列分析第二节时间数列的指标分析法一、时间数列的水平二、时间数列的速度一、时间数列的水平㈠发展水平和平均发展水平㈡增长量与平均增长量㈢增长1%绝对值平均发展水平平均发展水平：各发展水平的平均数，也