实验六 自相关模型的检验和处理

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1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验六自相关模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：11本国贸五班姓名：学号：实验课室：厚德楼A207指导教师：石立实验日期：2014-6-6广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握自相关模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】自相关的检验：图形法检验、D-W检验自相关的处理：广义差分变换、迭代法【实验步骤】本实验中考虑以下模

2、型：【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型【模型4】财政收入的对数log（cs）对时间T的回归模型【模型5】收入法GDPS的对数log（GDPS）对时间T的回归模型数据见“附表：广东省宏观经济数据（部分）-第六章”（一）自相关的检验1.图形法检验使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个模型的残差散点图（即残差后一项对前一项的散点图：对）和残差趋势图（即残差对时间的线图），并判断模型是否存在自相关以及是正的自

3、相关还是负的自相关。【模型1】残差散点图残差趋势图结论：从图上看CS对GDPS回归的残差存在正自相关。【模型2】残差散点图残差趋势图结论：从图上看CZ对CS回归的残差没有自相关。【模型3】残差散点图残差趋势图结论：从图上看SLC对GDPS回归的残差存在正自相关。【模型4】残差散点图残差趋势图结论：从图上看log(cs)对T回归的残差存在正自相关。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.D-W检验分别计算上述【模型1-3】和【模型5】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自相关问题。【模型1】DW=0.942712结论：D-W值偏近0，存在自相关

4、。【模型2】DW=1.554922结论：D-W值偏近2，不存在自相关。【模型3】DW=0.293156结论：D-W值偏近0，存在很强的自相关。【模型5】DW=0.198218结论：D-W值偏近0，存在很强的自相关。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）（二）自相关的处理1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理DependentVariable:SLCMethod:LeastSquaresDate:06/07/14Time:15:15Sample(adjusted):19792005Includedobservations:27aftera

5、djustmentsConvergenceachievedafter12iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  GDPS0.2402910.0346316.9386340.0000C-712.1776513.1442-1.3878700.1779AR(1)1.0607770.02739238.726450.0000R-squared0.999295    Meandependentvar2241.080AdjustedR-squared0.999236    S.D.dependentvar

6、2348.211S.E.ofregression64.88908    Akaikeinfocriterion11.28767Sumsquaredresid101054.2    Schwarzcriterion11.43166Loglikelihood-149.3836    Hannan-Quinncriter.11.33049F-statistic17012.50    Durbin-Watsonstat1.067551Prob(F-statistic)0.000000InvertedARRoots      1.06EstimatedAR

7、processisnonstationaryD-W检验值由0.293156提高到1.067551，还没有消除了自相关，继续处理：DependentVariable:SLCMethod:LeastSquaresDate:06/07/14Time:15:26Sample(adjusted):19802005Includedobservations:26afteradjustmentsConvergenceachievedafter14iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticProb.  GDPS0.22712

8、40.0423245.3663570.0000C-863.1769929.2543-0.9288920.3630AR(1)1.53614