实验六自相关模型的检验和处理

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1、HUASHANGCOLLEGEGUANGDONGUNIVERSITYOFFINANCE&ECONOMICS课程名称：计量经济学实验项目：实验六自相关模型的检验和处理实验类型：综合性口设计性口验证性0专业班别：姓名：学号：实验课室：厚德楼A404指导教师：实验日期：2015年6月11H广东商学院平商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是口否0小组成员：无实验目的：掌握自和关模型的检验和处理方法实验场地及仪器、没备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和

2、操作少骤）:【实验原理】自相关的检验：图形法检验、D-W检验CJ相关的处理：广义差分变换、迭代法【实验步骤】本实洽中考房以下模型：【棋蜇1】财政收人CS对收人法GDPS的回归模型【棋型2】财政支出CZ对财政收人CS的回归模型【棋型3】消费品奉售颔SLC对收人法GDPS的回归模型【棋型4】财政收人的对敖log（cs）对肘问T的回归模型【棋型5】收人法GDPS的对敖logfGDPSJ对肘问丁的回归模型敦据见“附表：r东省宏观絞沬敖掂f部分J-第六幸”（一）自相关的检验1.图形法检验使用图形检验法分别检验上述【棋

3、型1-4】是否存在G相关问题。分别作这四个模型的残差散点图f即城差后一项对嗡一项的散点®，A对kJ和残差趋势图f即残差e,对时阄/的钱，并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。【棋型1】残差散点图残差趋势图QrsUJuRESID(-I)ResidualActualFined結论：从阁上看，CS对GDPS回归的残差冇一定的冃相关【棋型2】残差散点图残差趋势图alsUJH150o100-Ooo50-ooO°0-。：s°o0o•50-°o©-1000o-150-1.11.1-150-100-500

4、50100150RESID(-1)ResidualActualFitted结论：从图上看,CZ对CS回归的残差有一定的自相关。【棋型3】残差散点图400-1DC:Jo-200O2H-400•600-400-2000200AESICX-1)400ResidualActualFitted结论：从图上看，SLC对GDPS回归的残差有很强的Affl关RESID(-1)alsluuResidualActualFitted残差趋势图【棋型4】残差散点图結论：从阁上看，log(CS)对T回归的残差也冇很强的向相关(请对得

5、到的图表进行处理，以上在一页内)2.D-W检验分别计算上述【棋型V3】和【棋型5】的D-W统计量的值，判断模型是否存在自相关问题。【棋型1】CS=12.50960+0.080296GDPS(15.58605)(0.001891)(0.802615)(42.45297)RA2=0.985779SE=7732.823DW=0.942712F=1802.255结论：DW值偏近0，存在自相关【棋型2】DW=1.554922结论：DW值接近2,不存在CJ相关【棋型3】DW=0.293156结论：DW值接近0,存在很强

6、的內相关【棋型5】DW=0.198218结论：DW值偏近0，存在严重的相关(请对得到的图表进行处理，以上在一页内)(二)自相关的处理1.【棋型3】SLC对GDPS回归自相关的处理DependentVariable:SLCMethod:LeastSquaresDate:06/14/15Time:11:25Sample(adjusted):19802005Incluedobservations:26afteradjustmentsConvergenceachievedafter14iterationsCoeff

7、icientStd.Errort-StatisticProb.GDPS0.2271240.0423245.3663570.0000C-863.1769929.2543-0.9288920.3630AR⑴1.5361400.1865398.2349410.0000AR(2)-0.5035900.199972-2.5183010.0196R-squared0.999440Meandependentvar2323.710AdjustedR-squared0.999364S.D.dependentvar2354.3

8、44S.E.ofregression59.39227Akaikeinfocriterion11.14684Sumsquaredresid77603.71Schwarzcriterion11.34040Loglikelihood-140.9090Hannan-Quinncriter.11.20258F-statisticProb(F-statistic)13087.460.000000Durbin-Watsonst