实验五 异方差模型的检验和处理-学生实验报告new

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1、实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验五异方差模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：姓名：学号：实验课室：指导教师：石立实验日期：广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握异方差模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】异方差的检验：图形检验法、Goldfeld-Quanadt检验法、White检验法、Glejser检验法；异方差的处理

2、：模型变换法、加权最小二乘法(WLS)。【实验步骤】本实验考虑三个模型：【1】广东省财政支出CZ对财政收入CS的回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【2】广东省固定资产折旧ZJ对国内生产总值GDPS和时间T的二元回归模型；（数据见附表1：附表1-广东省数据）【3】广东省各市城镇居民消费支出Y对人均收入X的回归模型。（数据见附表2：附表2-广东省2005年数据）（一）异方差的检验1.图形检验法分别用相关分析图和残差散点图检验模型【1】、模型【2】和模型【3】是否存在异方差。注：①相关分析图是作因变量对自变量的散点

3、图（亦可作模型残差对自变量的散点图）；②残差散点图是作残差的平方对自变量的散点图。③模型【2】中作图取自变量为GDPS来作图。模型【1】相关分析图残差散点图模型【2】相关分析图残差散点图模型【3】相关分析图残差散点图【思考】①相关分析图和残差散点图的不同点是什么？残差散点图更能看得出是否存在异方差②*在模型【2】中，自变量有两个，有无其他处理方法？尝试做出来。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）2.Goldfeld-Quanadt检验法用Goldfeld-Quanadt检验法检验模型【3】是否存在异方差。注：Gold

4、feld-Quanadt检验法的步骤为：①排序：②删除观察值中间的约1/4的，并将剩下的数据分为两个部分。③构造F统计量：分别对上述两个部分的观察值求回归模型，由此得到的两个部分的残差平方为和。为较大的残差平方和，为较小的残差平方和。④算统计量。⑤判断：给定显著性水平，查F分布表得临界值。如果，则认为模型中的随机误差存在异方差。（详见课本135页）将实验中重要的结果摘录下来，附在本页。前7个：DependentVariable:X1Method:LeastSquaresDate:05/30/14Time:15:26Sam

5、ple:17Includedobservations:7CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  Y-0.1006660.093257-1.0794510.3297C9534.7081265.1477.5364430.0007R-squared0.188998    Meandependentvar8243.949AdjustedR-squared0.026798    S.D.dependentvar1108.275S.E.ofregression1093.324    Akaikei

6、nfocriterion17.06679Sumsquaredresid5976790.    Schwarzcriterion17.05134Loglikelihood-57.73376    Hannan-Quinncriter.16.87578F-statistic1.165214    Durbin-Watsonstat0.498709Prob(F-statistic)0.329683后7个：DependentVariable:X1Method:LeastSquaresDate:05/30/14Time:15:27

7、Sample:1118Includedobservations:8CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  Y-0.5311420.224692-2.3638660.0560C24718.362614.8859.4529440.0001R-squared0.482217    Meandependentvar19428.64AdjustedR-squared0.395920    S.D.dependentvar4923.100S.E.ofregression3826.362    Ak

8、aikeinfocriterion19.54953Sumsquaredresid87846273    Schwarzcriterion19.56939Loglikelihood-76.19814    Hannan-Quinncriter.19.41558F-statistic5.587862    Durbin-