金融计量实验报告异方差的检验与修正

《金融计量实验报告异方差的检验与修正》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、实验一异方差的检验与修正实验目的了解异方差、Goldfeld-Quandt检验、Spearmanrankcorrelation检验、Park检验、Glejser检验、Breusch-pagan检验、White检验、加权最小二乘法(WLS).模型对数变换法等基本概念及异方茅产生的原因和后果。掌握异方差的检验与修正方法以及如何运用Eviews软件在实证研究屮实现相关检验与修正。实验1:进口额与GDP理论依据：在宏观经济学中，进口表示国内人民对国外产品的需求，这种需求的犬小受国民收入和汇率的影响。国民收入即GDP越大，进口越多；GDP越小，进口越少

2、。所以从理论上來说，进口额与GDP存在着线型关系。实验步骤：1•数据下载与处理在国家统计局网站上下载得到1995年第1季度到2015年第3季度的GDP季度数据，共83个。再下载1995年1月到2015年9月的进口额月度数拯，进行每三月的加总后得到与GDP同期的进口额季度数据，也是83个。2•用OLS估计法估计参数建立模型：Y二B1+B2X+U其屮，Y为进口额，X为GDP。将数据导入Eviews,并进行回归，得到结果如下图所示。

3、=)Equation:UNTTTLEDWorkfile:进口与GDP::Untitled-nxViewProcOb

4、jectPrintNameFreeze

5、EstimateForecastStatsResidsDependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/28/16Time:19:34Sample:1995Q12015Q3Includedobservations:83VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-99.4669466.01194-1.5068020.1358X32.677110.80011240.840650.0000R-squared0.95368

6、7hleandependentvar2061.381AdjustedR-squared0.953115S.D.dependent回1660.855S.E.ofregression359.6241Akaikeinfocriterion14.63180Sumsquaredresid10475688Schwarzcriterion14.69008Loglikelihood-605.2196Hannan-Quinncriter.14.65521F-statistic1667.959Durbin-Watsonstat0.485944Prob(F-sta

7、tistic)0.000000由回归结果可知，进口额Y与GDPX呈正相关，Bl-99.46694,32=32.67711,拟合的线型关系为Y二-99.46694+32.6771IX。相关系数F为0.953687,修正R2为0.953115,拟合程度较高。3•异方差的检验(1)图示法以X为横轴，残差平方和£为纵轴，作出残差图如下图所示。由残差图可以看出，随着X的增大，残差平方和也明显地随之增大，说明随机误弟项存在异方弟。(2)Goldfeld-Quandt检验建立统计假设:Ho：ei是同方差（i二1,2,…，83）山：ci貝有异方差n=83,设

8、定d=15,则从这83个数据中去除居中的15项,再将剩余部分分为两组，每组34个数据。第一组为1995年第1季度到2003年第2季度，第二组为2007年第2季度到2015年第3季度。对X较小的部分建立回归模型，如下图所示。ViewProcObjectPrintNameFreezeEstimateForecastStatsResidsDependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:03/28/16Time:19:11Sample:1995Q12003Q2Includedobservations:34Vari

9、ableCoeffiaentStdError卜StatisticProb.C-21554195731778-3.76047200007X3077870242670912.6833100000R-squared0834082Meandependentvar490.9610AdjustedR-squared0828897SDdependentvar190.4146S.E.ofregression78.76420Akaikeinfocriterion11.62782Sumsquaredresid198521.6Schwarzcriterion11.

10、71760Loglikelihood•195.6729Hannan-Quinnenter.11.65844F-statistic160.8664Durbin-Wat