计量经济学异方差的检验与修正实验报告.doc

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1、计量经济学实验报告关于异方差性的检验与修正2012/11/18学院：国际教育学院专业：国际经济与贸易班级：10级一班姓名：苗子凯学号：1014102025一．异方差检验运行Eviews,依次单击file→new→workfile→unstructed→observation20。命令栏中输入“datayx”，打开“yx”表，接下来将数据输入其中。然后开始进行LS回归，命令栏中输入“lsycx”回车，即得到回归结果如下回归方程为：：Y=272.3635389+0.7551249391*X二．开始检验异方差White检验法:依次单击

2、View→ResidualTests→Heteroskedasticitytest→Whit经估计出现white检验结果，如下图：所以拒绝原假设，表明模型存在异方差Goldfeld-Quanadt检验法：在命令栏中直接输入：lsycx→sort120(进行排序)→smpl18→lsycx→enter得到如下结果：继续取样本，在命令栏中直接输入：smpl1320→lsycx→enter得到如下结果：计算F统计量：F=RSS2/RSS1=615472.0/126528.3=4.864；F=4.864>F0.05（6,6）=4.28，

3、拒绝原假设，表明模型确实存在异方差性。帕克检验重新打开eviews，依次键入以下步骤：file→new→workfile→unstructed→observation20。命令栏中输入“datayx”，打开“yx”表，接下来将数据输入其中。然后键入：genrlne2=log(resid^2)→genrlnx=log(x)→lslne2clnx得到结果如下：可得到α=3.47，且t=2.89，说明显著性明显，而α的显著性不为零意味着存在显著性。异方差的修正：输入：Genrw1=1/x^1/2Ls(w=w1)ycx得到如下图如图所示

4、与不加权的最小二乘法结果相比，加权最小二乘法估计使得X前的参数估计值略有下降，但标准差却增大了，表明最小二乘法估计低估了X对应参数的标准差。