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时间:2019-07-16
《实验六自相关模型地检验和处理》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、实用文档实验报告课程名称:计量经济学实验项目:实验六自相关模型的检验和处理实验类型:综合性□设计性□验证性R专业班别:姓名:学号:实验课室:厚德楼A404指导教师:实验日期:2015年6月11日广东商学院华商学院教务处制一、实验项目训练方案文案大全实用文档小组合作:是□否R小组成员:无实验目的:掌握自相关模型的检验和处理方法实验场地及仪器、设备和材料实验室:普通配置的计算机,Eviews软件及常用办公软件。文案大全实用文档实验训练内容(包括实验原理和操作步骤):【实验原理】自相关的检验:图形法检验、D-W检验自相关的处理:广义差分变
2、换、迭代法【实验步骤】本实验中考虑以下模型:【模型1】财政收入CS对收入法GDPS的回归模型【模型2】财政支出CZ对财政收入CS的回归模型【模型3】消费品零售额SLC对收入法GDPS的回归模型【模型4】财政收入的对数log(cs)对时间T的回归模型【模型5】收入法GDPS的对数log(GDPS)对时间T的回归模型数据见“附表:广东省宏观经济数据(部分)-第六章”(一)自相关的检验1.图形法检验使用图形检验法分别检验上述【模型1-4】是否存在自相关问题。分别作这四个模型的残差散点图(即残差后一项对前一项的散点图:对)和残差趋势图(即残
3、差对时间的线图),并判断模型是否存在自相关以及是正的自相关还是负的自相关。【模型1】残差散点图残差趋势图结论:从图上看,CS对GDPS回归的残差有一定的自相关。文案大全实用文档【模型2】残差散点图残差趋势图结论:从图上看,CZ对CS回归的残差有一定的自相关。【模型3】残差散点图残差趋势图结论:从图上看,SLC对GDPS回归的残差有很强的自相关文案大全实用文档【模型4】残差散点图残差趋势图结论:从图上看,log(CS)对T回归的残差也有很强的自相关(请对得到的图表进行处理,以上在一页内)2.D-W检验分别计算上述【模型1-3】和【模型
4、5】的D-W统计量的值,判断模型是否存在自相关问题。【模型1】CS=12.50960+0.080296GDPS(15.58605)(0.001891)(0.802615)(42.45297)R^2=0.985779SE=7732.823DW=0.942712F=1802.255结论:DW值偏近0,存在自相关【模型2】DW=1.554922结论:DW值接近2,不存在自相关【模型3】DW=0.293156结论:DW值接近0,存在很强的自相关【模型5】DW=0.198218结论:DW值偏近0,存在严重的自相关(请对得到的图表进行处理,以上
5、在一页内)(二)自相关的处理1.【模型3】SLC对GDPS回归自相关的处理文案大全实用文档DependentVariable:SLCMethod:LeastSquaresDate:06/14/15Time:11:25Sample (adjusted):19802005Inclu edobservations:26afteradjustmentsConvergenceachievedafter14iterationsCoefficientStd.Errort-StatisticProb. GDPS0.2271240.0423245.
6、3663570.0000C-863.1769929.2543-0.9288920.3630AR(1)1.5361400.1865398.2349410.0000AR(2)-0.5035900.199972-2.5183010.0196R-squared0.999440 Meandependentvar2323.710AdjustedR-squared0.999364 S.D.dependentvar2354.344S.E.ofregression59.39227 Akaikeinfocriterion11.1468
7、4Sumsquaredresid77603.71 Schwarzcriterion11.34040Loglikelihood-140.9090 Hannan-Quinncriter.11.20258F-statistic13087.46 Durbin-Watsonstat1.717996Prob(F-statistic)0.000000InvertedARRoots 1.06 .47EstimatedARprocessisnonstationaryDW检验值达到了1.717996,消除了
8、自相关。没有消除和消除了自相关的回归方程为:SLC=0.370241380274GDPS+148.696223954SLC=0.227124192654GDPS-863.176882154+(AR(1)=1.5361,AR(2)=-0
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