实验四多重共线性模型地检验和处理

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1、实用标准文档实验报告课程名称：计量经济学实验项目：实验四多重共线性模型的检验和处理实验类型：综合性□设计性□验证性R专业班别：11本国贸五班姓名：学号：实验课室：厚德楼A207指导教师：实验日期：2014/5/20广东商学院华商学院教务处制文案大全实用标准文档一、实验项目训练方案小组合作：是□否R小组成员：无实验目的：掌握多重共线性模型的检验和处理方法：实验场地及仪器、设备和材料实验室：普通配置的计算机，Eviews软件及常用办公软件。实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：【实验原理】多重共线性的检验：直观判断法（R

2、2值、t值检验）、简单相关系数检验法、方差扩大因子法（辅助回归检验）多重共线性的处理：先验信息法、变量变换法、逐步回归法【实验步骤】（一）多重共线性的检验1.直观判断法（R2值、t值检验）根据广东数据（见附件1），先分别建立以下模型：【模型1】财政收入CS对第一产业产值GDP1、第二产业产值GDP2和第三产业产值GDP3的多元线性回归模型；（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）文案大全实用标准文档【模型2】固定资产投资TZG对固定资产折旧ZJ、营业盈余YY和财政支出CZ的多元线性回归模型。观察模型结果，初步判断模型自

3、变量之间是否存在多重共线性问题。【模型1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R很高，但三个参数t检验值两个不显著，有一个较显著，其中一个参数估计值还是负的，不符合经济理论。所以，出现了严重的多重共线性。【模型2】1】从上图可以得到，估计方程的判定系数R很高，方程显著性F检验也显著，但只有两个参数显著性t检验比较显著，这与很高的判定系数不相称，出现了严重的多重共线性。2.简单相关系数检验法分别计算【模型1】和【模型2】的自变量的简单相关系数。【模型1】【模型2】（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）根据计算的简单相关系

4、数，判断模型是否存在多重共线性。【模型1】可看出三个解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间高度相关，存在严重的多重共线性。【模型2】可以看出三个解释变量ZJ、YY和CZ之间也高度相关，特别是ZJ和CZ之间高度相关，必然也存在严重的多重共线性。文案大全实用标准文档3.方差扩大因子法（辅助回归检验）分别建立【模型1】和【模型2】的辅助回归。计算各模型各个自变量的方差扩大因子（只需将计算的结果以表格形式列出即可）。【模型1】根据广东数据，CS对GDP1、GDP2和GDP3的回归中，解释变量GDP1、GDP2和GDP3之间的

5、辅助回归分别为：【模型2】根据广东数据，TZG对ZJ、YY和CZ的回归中，解释变量ZJ、YY和CZ之间的辅助回归分别为：文案大全实用标准文档根据以上结果，确定模型是否存在严重的多重共线性。【模型1】三个回归方程均高度显著，特别是第二、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是GDP2和GDP3之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一点。【模型2】三个回归方程均高度显著，特别是第一、三个方程，显示存在严重的多重共线性，特别是ZJ和CZ之间存在严重的多重共线性，解释变量之间的相关系数检验也证实了这一

6、点。（请对得到的图表进行处理，以上在一页内）文案大全实用标准文档（二）多重共线性的处理1.先验信息法、变量变换法①已知【模型1】有一先验信息：GDP3对CS的贡献是GDP1贡献的3倍。根据该先验信息，我们可以将变量CS和GDP2作变量取对数变换，作出回归模型，判断是否消除了多重共线性。根据该先验信息，请提出一个对模型变量变换的方法，消除模型多重共线性。DependentVariable:LOG(CS)Method:LeastSquaresDate:05/20/14Time:20:00Sample:19782005Inc

7、ludedobservations:28CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  LOG(GDP2)0.6930370.03025722.904930.0000GDP1+3*GDP32.38E-055.55E-064.2826050.0002C0.4329670.1745942.4798440.0202R-squared0.991675    Meandependentvar5.369302AdjustedR-squared0.991009    S.D.dependentvar1.3

8、19281S.E.ofregression0.125097    Akaikeinfocriterion-1.218493Sumsquaredresid0.391233    Schwarzcriterion-1.075757Loglikelihood20.05890    Hannan-Quinncriter.-1.174857