我国商业银行脆弱性研究

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1、摘要随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，但是我国商业银行面临的内外部环境口趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨人考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对捉高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定有重要意义。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分和现代经济及整个金融体系的核心，对一国金融体系的稳定发展起到重要作用；其脆弱性越来越受到关注，己成为金融领域的热点话题，针对如何增强商业银行的稳定性，各国学者都

2、进行了深入的研究和探讨，并提出了很多的对策和建议。随着我国金融市场开放的节奏加快，外资银行的逐渐涌入，资本市场的放宽等，这些都对我国银行业的稳定性经营提出了更高的要求。因此，木文研究我国商业银行的脆弱性，从其脆弱性的表现入手，分析其产生的原因，并通过我国商业银行的脆弱性的比较研究，寻求其解决之道。关键词：商业银行，脆弱性，比较研究，对策建议引言一、选题背景及研究目的近些年来，金融经济和金融飞速发展，经济全球化和金融自由化对世界各国的经济发展起到了一定的促进作用，然而，金融的快速发展也带来了巨大的风险，尤其是上世纪90年代起，全球范围内的金融危机频发，如由美国次贷危机引发的2008年全球金

3、融危机、欧美债务危机等。而人部分的金融危机均源起于银行危机。商业银行作为一国金融体系的重要组成部分，对一国金融休系的稳定发展起到重要作用。尤其是我国金融市场不够发达、融资结构较为单一的情况下，商业银行作为主要的融资渠道对我国经济的发展起到重要作用。然而,近年来随着影子银行的发展、地方政府融资平台贷款风险的凸显、利率市场化进程的加快，我国商业银行稳定性受到巨大冲击。随着我国经济和金融的不断发展，改革开放的不断深入，我国商业银行也经历了较大的变革。上世纪80年代，我国实行银行转轨，然而却造成其产权不清、组织管理混乱、运行效率低下等问题，我国商业银行体系的脆弱性不断上升；2013年，爆发两次“

4、钱荒”，暴露了商业银行存在严重的流动性风险，加之近年来我国影子银行的迅速发展，我国商业银行面临更加复杂的内外部环境,其风险更加复杂，商业银行的脆弱性不断加剧。四大国有商业银行经过股份制改制并上市，股份制商业银行在近十几年间在全国范围内迅速扩张并陆续上市，得到较好的发展。然而，随着我国商业银行体系的不断完善和发展商业银行数量和规模不断扩大，银行间竞争不断加大,商业银行影响因素也越来越复朵，使得其风险不断加大，因此，对银行的监管难度越来越人，风险防范也更加不易。虽然我国从未爆发过大规模的银行危机，然而随着宏观经济的不断发展、金融市场的开放、金融创新的增加、商业银行的体系的不断壮大，我国商业银

5、行面临的内外部环境口趋复杂，使得我国商业银行的稳定发展受到巨人考验。因此，对我国商业银行体系的脆弱性进行评价，尤其是对不同类型的商业银行脆弱性进行评价，找出我国商业银行的脆弱性的影响因素，对捉高我国商业银行抵御风险能力，促进宏观经济和金融体系的稳定冇重要意义。二、主要研究内容（一）主要研究内容本文第一部分介绍了商业银行脆弱性概述。首先对商业银行脆弱性的内涵进行界定，其次将其与其他相似概念加以区分。本文第二部分是关于我国国有商业银行脆弱性和我国股份制商业银行脆弱性对比研究，首先，介绍了我国商业银行脆弱性的发展现状，从我国商业银行总体现状和我国国有以及股份制商业银行脆弱性现状分别出发，进行现

6、状分析;其次，运用一系列经济指标进行我国国冇商业银行和我国股份制商业银行的脆弱性对比分析，从微观和宏观经济指标共同对比分析，对我国商业银行脆弱性进行评价和分析；最后，进行总结。本文第三部分是对我国商业银行脆弱性成因分析。主耍包括：第一是内生因素，包括信息不对称，资产负债失衡，信贷结构不尽合理，金融监管的负效应；第二是外生因素，包括宏观经济政策影响，金融市场口由化，社会信用缺失，资本市场不稳定。本文第四部分是根据我国商业银行脆弱性的指标对比分析和成I大I分析，本文从构建我国商业银行良好发展环境，加强我国商业银行自身建设和完善我国商业银行监管体制三方面提出加强我国商业银行稳健性的建议。最后总

7、结全文。1.商业银行脆弱性内涵的界定1.1商业银行脆弱性概念脆弱性(vulnerability),又称弱点或漏洞,是资产或资产组中存在的可能被威胁利用造成损害的薄弱环节，脆弱性一旦被威胁成功利用就可能对资产造成损害。银行体系作为当代生活错综复朵的经济链的一个重要环节，其脆弱性会导致整个经济链条的破损，最终导致经济危机。Diamond在一文中提出了著名的D-D模型，并论述在金融市场上有可能存在多重平衡。他们指出对银行的高度信心是银行部