实证研究方法实例-4

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1、1、等级相关系数检验的例子根据下表给出的10只共同基金的有关数据，估计组合证券理论中的资本市场线:其中，E为组合证券的预期回报率，＜7为预期回报的标准差。等级相关系数为：T值为：在10%的显著水平下,11010(100-1)=0.3333”0.3333屈T=/=0.998V1-0.1110=1.397,因此并不显著。同金共基平均年回报（％）Ej年回报标准差6残差勺的等级6的等级2<£A12.412.11.0394525B14.421.41.2410911C14.61&70.2047・39D16.021.70.22510■525E11.312.50.266511F10

2、.010.40.5972525G16.220.81.838800H10.410.20」03124I13.116.00.0626・416JTotal11.312.00.0313■204110故认为不存在异方差o2、Go1dfe1d—Quandt检验的例子下表给出了30个家庭的收入X与消费丫的有关数据（已按X值重新排列）。收入X消费Y8055857090751006510574110801158412079125901309814095145108150113160[1101651125180115185丿13019013520012020514021014422015

3、2225140230137240145245175250189260180265178270191略去中间的4个观测值后，对两头的各13个观测值分别做OLS估计，并计算相应的残差平方和，结果如下:£=3.4049+0.6968X：Se(8.7049)(0.0744)r2=0.8887,RSS}=377.17,<=11Yi=-28.0272+0.7941X.Se(30.6421)(0.1319)r2=0.7681,举=1536.8,df=11F工盈2)为e；1536.8.n_因此：工啲（号一2）茗=377.17―佃在5%的显著水平下，化（11,11）=2.82。因此，

4、可以做出存在异方差的结论。3、Var^Uj)=a:已知的情况的例子人均补偿(CompensationperEmployee)与就业规模(EmploymentSize)之间的关系(美国，1958年)原始数据如下表：Compensationperemployee($)innondurablemanufacturingindustriesaccordingtoemploymentsizeofestablishment,1958IndustryEmploymentSize(AverageNumberofEmployees)1-45-910-1920-4950-99100-2

5、49250-499500-9991000-2499Foodandkindredproducts299432953565390741894486467649685342Tobaccoproducts172120573336332029802848307229693822Textilemillproducts360036573674343733403334322531633168Apparelandrelatedproducts349437873533321530302834275029673453Paperandalliedproducts34983847391341

6、3544454885513253425326Printingandpublishing361142064695508353015269518253955552Chemicalandalliedproducts387546604930500551145248563058705876Petroleumandcoalproducts461651815317533754215710631664556347Rubberandplasticproducts353839844014428742214539472149055481Leatherandleatherproducts3

7、01631963149331734143254317733464067Averagecompensation339637874013401441464241438745384843Standarddeviation743.7851.4727.8805.06929.91080.61243.21307.71112.5从表上数据可以看出，规模大的企业给雇员的补偿要比规模小的企业多，且不同规模的企业给雇员补偿的变化幅度差异较大，即出现了异方差。建立人均补偿与就业规模之间关系的回归模型如下:E=00+01Xi+Ui其中，Y代表人均补偿，X代表就业规模。由于异方差的存在，因