组合预报及其应用-中南政财大学

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1、组合预报及其应用陈敏中国科学院数学与系统科学研究院首都经贸大学统计学院2012年12月24日内容如何做实证研究组合预报概述应用研究外汇储备规模测算基于支付流的货币供应量预报2021/7/24AMSS3如何做实证研究2021/7/24AMSS4什么是实证研究实证性研究作为一种研究范式，产生于培根的经验哲学和牛顿——伽利略的自然科学研究。法国哲学家孔多塞（1743-1794）、圣西门（1760-1825）、孔德（1798-1857）倡导将自然科学实证的精神贯彻于社会现象研究之中，主张从经验入手，采用程序化、操作化和定量分析的手段，使社会现象的研究达到精细化和准确化的水平。2021/7/24A

2、MSS5什么是实证研究孔德1830到1842年《实证哲学教程》六卷本的出版，揭开了实证主义运动的序幕，在西方哲学史上形成实证主义思潮。实证主义所推崇的基本原则：科学结论的客观性和普遍性。强调知识必须建立在观察和实验的经验事实上，通过经验观察的数据和实验研究的手段来揭示一般结论，并且要求这种结论在同一条件下具有可证性。2021/7/24AMSS6什么是实证研究实证性研究方法：通过对研究对象大量的观察、实验和调查，获取客观材料，从个别到一般，归纳出事物的本质属性和发展规律的一种研究方法。2021/7/24AMSS7实证研究方法：广义的实证研究方法：经验型研究方法——调查研究法、实地考察法、统

3、计分析法等。狭义的实证研究方法：利用统计和计量分析方法，对经济金融活动中的数据进行量化分析，研究影响经济金融活动的各种因素的相互关系和影响方式。2021/7/24AMSS8广义的实证研究方法认为“经验是科学的基础”，“实践是真理的唯一来源”。重视研究的第一手材料。狭义的实证研究方法已成为自然科学和人文科学研究中的一种专门研究方法。其特点表现为：技术方法相对固定：研究程序相对明确：研究数据可靠准确：2021/7/24AMSS9实证科学研究的几个重要特征：目的性：严格性：可验证性：精确度和可信度：可重复性：客观性：共性：2021/7/24AMSS10研究的步骤：选择题目文献回顾变量选取数据采

4、集模型建立实证检验结论2021/7/24AMSS11社会经济统计的研究方法论以经济理论为基础，以经济制度安排为出发点，以经济运行状态为研究对象研究如何对经济现象建立度量、监测、预报和预警的指标体系研究如何有效的采集指标体系所规定的数据研究采用何种数量化方法分析采集的数据对经济运行状态作出评价，从而对经济制度作出评估。2021/7/24AMSS12实证研究优劣的判断研究选题的重要性指标体系的科学性数据采集的有效性建模方法的合理性实证结论的客观性组合预报概述预测——通过对客观事实历史和现状进行科学的调查和分析，由过去和现在去推测未来，由已知去推测未知，从而揭示客观事实未来发展的趋势和规律。简

5、而言之：预测就是对未来的描述预测的认识论基础连贯性原则事物发展趋势的特征在一段时间呈现延续性。一定时期内，预测目标和某些环境的结构和相互关系按照一定的格局延续下去。类推性原则依据历史上曾经发生过的事物类推当前或未来依据其他地区（或国家）曾经发生过的事件进行类推依据局部类推总部系统性原则预测技术定性预测技术定量预测技术时间序列预测方法回归模型预测方法半参数与非参数模型预测方法概率密度预测方法市场抽样调查预测方法趋势外推预测方法马尔可夫预测方法组合预测方法组合预测技术组合预测的概念是1969年由Bates和Granger提出来，经过半个世纪的发展，成为一种重要的预测技术。所谓组合预测就是依照

6、某种规则，把多种预测方法以适当的加权平均的形式组合起来，综合利用不同预测模型的信息，以提高预测的精确性。研究成果可见如下专著：陈华友：组合预测方法有效性理论及其应用，科学出版社，2008；汪同三、张涛：组合预测——理论、方法和应用，社会科学文献出版社，2008.组合预测的构造确定权重的原则等权重法假设是第i个预测模型在时刻t所得的预报结果，是时刻t的如下组合模型的预报结果，Clemen和Winkler（1986）的研究表明，等权组合预测的效果由于单个预测模型的预测效果。缺点：忽略了不同预测方法的差异性B-G原则（Bates和Granger，1969）预测效果好的方法应赋予大的权重权重调整

7、应考虑不同预测方法间的关系随时间发生的变化最小方差法：以均方预报误差指标的加权平均构造权重。G-W原则（Gupta和Wilton，1987）针对最小方差法的不足，提出确定权重的优势矩阵法。N-G原则（Newbold和Granger，1974）“通常忽略方法间的相关性效果会更好”，并提出方差倒数加权法。预测误差平方和倒数记，i=1,2,…,M,是第i个预报模型的预报误差平方和，其定义如下则组合权定义为预测均方误差倒数以预测误差平方和达