【精品】风险管理大纲

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1、中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲（2010年版）编辑:cbaOl2010-03-2217:02:11作者:来源:浏览:21989次风险管理基础第1风险与风险管理风险、收益与损失风险管理与商业银行经营商业银行风险管理的发展商业银行风险的主要类别信用风险市场风险操作风险流动性风险国家风险芦誉风险法律风险战略风险商业银行风险管理的主要策略风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本・资本充足率要求143经济资本及其应用1.5风险管理的数

2、理基础1.5.1收益的计量••绝对收益••百分比收益率1.5.2常用的概率统计知识••预期收益率••方差和标准差••正态分布1.5.3投资组合分散风险的原理第2章商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及坟高风险管理委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门/机构••财务控制部门••内部审计部门・•法律/合规部

3、门••外部监督机构2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别/分析2.3.2风险计量/评估2.3.3风险监测/报告2.3.4风险控制/缓释2.4商业银行风险管理信息系统信用风险管理第3章3.1信用风险识别3.1.1单--法人客户信用风险识别••单一法人客户的基本信息分析••单•一法人客户的财务状况分析••单一法人客户的非财务因素分析••单一法人客户的扌n保分析3.1.2集团法人客户信用风险识别••集团法人客八的整体状况分析••集团法人客户的信川风险特征3.1.3个人客户信用风险识别••个人客户的基本信息分析•

4、•个人信贷产品分类及风险分析3.1.4贷款组合的信川风险识别••宏观经济因索••行业风险••区域风险3.2信用风险计量3.2.1客户信川评级••客户信用评级的基本概念••客户信用评级的发展••违约概率模型3.2.2债项评级••违约风险暴露••违约损失率3.2.3信用风险组合的计量••违约相关性••信用风险组合计量模型••信用风险组合的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.3.1风险监测对象・•单一客户风险监测••组合风险监测3.3.2风险监测主要指标••不良资产/贷款率••预期损失率••单•一（集团）客户授信集

5、中度••贷款风险迁徙率••不良贷款拨备覆盖率••贷款损失准备充足率3.3.3风险预警••风险预警的程序和主要方法••行业风险预警••区域风险预警••客户风险预警3.3.4风险报告••风险报告的职责和路径••风险报告的主要内容3.4信用风险控制3.4.1限额管理••单一客户授信限额管理••集团客户授信限额管理••国家与区域限额管理••组合限额管理3.4.2信用风险缓释••合格抵质押品••合格净额结算••合格保证和信用衍生工具••信用风险缓释工具池3.4.3关键业务流程/环节控制••授信权限管理••贷款定价••信贷

6、审批••贷款转让••贷款重组3.4.4资产证券化与信用衍牛产品••资产证券化••信舟衍生产品3.5信用风险资本计量3.5.1标准法3.5.2内部评级法3.5.3内部评级体系的验证3.5.4经济资本管理市场风险管理第44.1.1市场风险特征与分类・•利率风险••汇率风险••股票价格风险••商品价格风险4.1.2主要交易产品及其风险特征••即期・•远期期货••互换••期权4.1.3资产分类・•交易账户和银行账户••资产分类的监管标准与会计标准••我国商业银行资产分类的现状4.2市场风险计量4.2.1基木概念名义价值

7、、市场价值、公允价值、市值重估・•敞口・•久期••收益率曲线缺口分析••久期分析・•外汇敞口分析••风险价值••敏感性分析压力测试••情景分析事后检验4.3市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测与报告••市场风险报告的内容和种类・•市场风险报告的路径和频度4.3.3市场风险控制••限额管理••风险对冲••经济资本配置4.4市场风险监管资本计量与绩效评估4.4.1市场风险监管资木计量4.4.2经风险调整的绩效评估第5章操作风险管理5.1操作风险识别••人员因素••内部流程••系统

8、缺陷••外部事件5.1.2操作风险识别方法••自我评估法••因果分析模型5.2操作风险评估5.2.1操作风险评估要素和原则5.2.2操作风险评估方法••自我评估法••关键风险指标法5.3操作风险控制5.3.1操作风险控制环境••公司治理••内部控制••合规文化••信息系统5.3.2操作风险缓释••连续营业方案••商业保险••业务外包••柜台业务••法人信贷业务••个人信贷业务••资金交