[精品]《风险管理》教学大纲

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1、《风险管理》教学大纲课程编码：课程名称：风险管理英文名称：RiskManagement开课学期：学时/学分：48/3课程类型：专业课开课专业：财务管理专业和信用管理专业木科生选用教材：自编讲义主要参考书：1.《风险管理》，刘新立苦，北京大学出版社。2.《信川风险管理》，孟庆福著，经济科学出版社。3.《演进着的信用风险管理》，［美］爱德华•1・爱特曼等著，石晓军等译，机械工业出版社，2001年版。4.赵晓菊主编：《金融机构信用管理》,中国方正出版社,2004年版。5.朱毅峰：《银行信用风险管理》，中国人民大学出版社，2006年第1版执笔人：刘海

2、英一、课程性质、目的与任务风险管理是一门信用管理专业的核心课程。它是研究经济生活屮不确定性问题的科学。具体运用数学和计算机方法，识別经济生活中存在的各种风险问题，创造性地提出解决问题的方案，并有效地指导实施的一门学科。通过本课程的教学，关键是加深学生对风险管理相关理论的理解，使其能够初步掌握金融风险的范畴和概念认知，重点掌握信用风险管理内容。在此课程的学习课程屮，至少掌握一门风险管理模型的建模与应用问题，从而为以后的学习与工作打下良好基础。二、教学基本要求1、系统学握木学科的基木概念和基木理论，全而学握风险与风险管理过程。2、全面了解各类风险

3、管理的模型与方法。3、山于授课对象集中于信用管理专业和财管专业，故重点内容突出金融风险管理和其中信用风险管理部分。4、注重培养学生的思维能力，采用理论与实践相结合，理论讲述与案例分析相结合的方法进行教学，培养和提高学生分析问题和解决问题的能力，使学生完成木门课程的学习任务Z后，能够自觉地对实践屮存在的问题进行反思并提出解决办法。三、授课内容及学时分配第一章风险管理概述（3学时）教学目的与要求通过木部分的学习，要求学生垂点掌握风险管理过程，概括了解风险及相关内容。教学内容第一节风险笫二节风险管理过程考核要求T解：风险掌握：风险管理过程第二章国家

4、风险（3学时）教学目的与要求通过学习，了解全球性信用问题，掌握国家风险的内容教学内容第一节国家风险的定义笫二节国家风险的表现形态笫三节国家风险的分类考核要求了解：国家风险的定义理解：国家风险的分类掌握：国家风险的表现形态第三章金融风险管理（6学时）教学目的与要求通过本章的学习，学主应全面了解什么是金融风险管理。其屮对信用风险管理应重点学习和把握。教学内容第一节金融风险管理基础笫二节金融风险管理的流程与策略笫三节金融风险管理的方法、理论与技术考核要求了解：金融风险管理概念理解：金融风险管理的分类、流程与策略。掌握：金融风险管理的方法、理论与技术

5、第四章非金融企业的信用风险管理（3学时）教学目的与要求通过本章的学习，学生应全面掌握非金融类企业的信用风险管理内容。教学内容第一节企业信用风险管理概述第二节客户信用评估考核要求了解：企业信用风险管理概述内容。掌握：信用标准、收账政策以及客户信用评估。第五章银行信用风险管理（6学时）教学目的与要求通过本章的学习，学生应掌握银行信用风险管理的全部内容。教学内容第一节银行信用风险的类型及成因第二节银行信用风险的识别第三节银行信用风险评估与计量笫四节银行信用风险的检测与报告第五节银行冇问题贷款的风险管理考核要求了解：银行信用风险的类型及成因理解：银行

6、信用风险的识别。掌握：银行信川风险评佔与计量、银行信川风险检测与报告和有问题贷款的风险管理全部内容第六章其他金融机构信用风向管理（3学时）教学目的与要求通过木章的学习，学生应全面了、非银行其他金融机构的信用风险管理内容。教学内容第一节投资银行的借用风险及其管理第二节保险公司的信川风险及具管理第三节信托公司与金融租赁公司的信用风险及其管理考核要求了解：投资银行的借用风险及具管理、保险公司的信川风险及具管理和信托公司与金融租赁公司的信用风险及其管理内容理解：掌握：第七章风险管理模型的数理基础知识的补充（3学时）教学目的与要求通过本章的学习，学生应

7、掌握后续风险管理模型的数理统计基础知识。教学内容第一节协方差与相关系数的概念及性质第二节相关系数的意义第三节协方差矩阵第四节传统回归模型的建模假设考核要求了解：协方差与相关系数的概念及性质理解：相关系数的意义掌握：传统回归模烈的建模假设第八章Logit模型与Probit模型（9学时）教学目的与要求通过本章的学习，学生应理解线性概率模型和Probit模型，掌握Logit模型。教学内容笫一节线性概率模型第二节Logit模型第三节Probit模型考核要求理解：线性概率模型和Probit模型。掌握：Logit模型应用及计算。第九章KMV模型（6学时）

8、教学目的与要求通过本章的学习，学住应着重掌握KMV模型的基本思想及具理论基础。教学内容第一节KMV模型基本思想第二节KMV模型理论基础考核要求理解：KMV模型的基本