《风险管理》考试大纲

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1、中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲1.商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.

2、2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念1.5.2常用统计分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量1.6.2风险的量化原理1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式2.商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3

3、商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理3.信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1单一法人客户信用风险识别3.1.2集团法人客户信用风险识别3.1.3个人客户信用风险识别3.1.4贷款组合信用风险识别3.2信用风险度量3.2.1客户信用评级3.2.2债项评级3.2.3组合信用风险计量3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3信用风险监测与报

4、告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4信用风险控制3.4.1限额管理3.4.2信贷审批3.4.3贷后管理3.4.4经济资本计量与配置3.4.5资产证券化与信用衍生产品4.市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1市场风险特征与分类4.1.2主要交易产品风险特征4.1.3资产分类4.2 市场风险计量4.2.1基本概念4.2.2市场风险计量方法4.3 市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测4.3.3市场风险控制4.4经济资本配置4.4.1经济资本

5、的计算和配置方法4.4.2经风险调整的收益率和股东价值增加5.操作风险管理5.1操作风险识别5.1.1人员因素5.1.2内部流程5.1.3系统缺陷5.1.4外部事件5.2 操作风险计量与资本配置5.2.1基本指标法5.2.2标准法5.2.3高级计量法5.3 操作风险评估与控制5.3.1风险评估与控制环境5.3.2风险评估要素、原则和方法5.3.3主要业务风险控制5.3.4风险缓释5.4操作风险监测与报告5.4.1风险监测5.4.2风险报告程序5.4.3风险报告内容6.流动性风险管理6.1流动性风险识别6.1.1资产负债期限结构

6、6.1.2币种结构6.1.3分布结构6.2流动性风险评估6.2.1流动性比率/指标6.2.2现金流分析6.2.3其他评估方法6.3流动性风险监测与控制6.3.1流动性风险预警6.3.2压力测试6.3.3情景分析6.3.4流动性风险管理方法7.声誉风险和战略风险管理7.1声誉风险管理7.1.1声誉风险管理的内容及作用7.1.2声誉风险管理的基本做法7.1.3声誉危机管理规划7.2战略风险管理7.2.1战略风险管理的作用7.2.2战略风险管理的基本做法8.银行监管与市场约束8.1银行监管8.1.1银行监管的内容8.1.2银行监管方

7、法8.1.3银行监管规则8.2市场约束8.2.1信息披露与市场约束8.2.2外部审计