中小银行风险管理的宏观视角

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1、中小银行风险管理的宏观视角近期，濮阳市农信办组织邀请上海融至道投资管理咨询有限公司在濮阳迎宾馆举办全面风险管理与顶层设计高级研讨会，并由融至道咨询CEO章伟良先生、花旗银行中国区风险官曾韵先生对银行风险管理进行了深度解析，现将章伟良老师的讲义整理供大家参考。I—I章老师：昨天讲课的那个曾老师以前一直在花旗、渣打、汇丰这些国际性人银行工作,工作了将近有二十年，他的视角的确是站在国际上一些先进的风险文化上面，但是他又长期在发展中国家或地区尤其是国内接触金融行业。尽管他对我们小银行接触不多，但是他还是能够大概概括出我们中国这些中小银行的一些大概状况。

2、所以他所看到的是我们周围的一些现象，并口在这些现象里面潜伏着的一些问题。我们今天想要把国外的先进经验和国内的一些具体实际结合起来。我们今天的视角是风险管理的宏观视角。作为行长、董事长，你大概每天都会被各种问题所困扰，被各种问题所迷惑，就比如说“开源节流”，我大概跑了有40家银行，都在讨论左上角这一块，叫小微企业，大零售，金融市场及投行。很多银行已经清楚的知道，将来小微企业、零售业务、金融市场才是他们的主要业务，而政府金融和大企业以及中型企业估计要排到第二位。为什么？因为从金融角度考虑，从全面风险考虑，这三类业务消耗资源比较少，也就是说我们平时所

3、说的加权风险资产。而开源呢，我们的资本金呢由于巴塞尔协议，也许很多同事对巴塞尔协议不是很清楚，其实这个也是我们学习美国人学来的。要求对资本进行约束，什么概念？也就是说一家银行如果有10个亿的资本金，那它大概只能做50个亿或者100亿的资产业务。多做不行，做少了也不行，这就是一个约束。当下由于不良贷款的大量产生，所以下面就要开源借款，大家都非常的纠结,有很多银行开始走小微债，公开发行小微债，有的是票据。但是上市融资借款最近一段时间非常火爆，我们从这张图上可以看到，自2016年8月份上市的银行,有江苏银行、贵阳银行、江阴农商银行、无锡农村商业银行、

4、常熟农商银行、杭州银行。这里面的江阴农商银行是一家县级农商银行，中国第一家在A股上市的银行，他的财务报表也公开发表，我看过其实状况也不是很好，但是它走了这条道路。人家看看这些银行人概都分布在哪些地区，所以可以看到这个步伐在加快,我们中小银行资本限制这块其实已经提上了日程。很多银行已经放不了贷款了，就是因为资本限制。很多银行已经把上市提上日程，两个原因，一个是摆脫资本限制，还有一个就是真正走向市场化。我们农商行、城商行这块的监管是比较缜密的，但是如果你走上了公众公司，那你可能有相当大的自主权。现在的中小银行需要大量的资木补充，过往十年我们的发展太

5、快了，根木就没有人去考虑资本金的问题。不良资产越来越多，处置这些不良资产需要相当长的时间，而且现在处置这些不良资产越来越难！我们回过头来再看看，我们银行的黄金十年。它是一种什么样的现彖呢？资产规模快速增长，利润总额几何级增长，有人就说躺着都能挣钱。一系列的问题都在水面以下，很多问题没有暴露出来，有效抵御了金融市场风险，就像08年的4万亿救市，这个4万亿就把很多快要暴露出来的问题乂给扌恩到了水底下。GDP的高增长率，房地产的高速发展，高储蓄率这些都是中国特有的现象，中国的储蓄率比西方国家都要高。银行的总资产及总负债也是其他国家所没有的。2003年

6、一一2013年的十年间，中国银行业金融机构的资产规模从27.7万亿飙升到151.4万亿，十年间增长了4.5倍；利润从322.8亿元增长至1.74万亿元，飙升为十年前的54倍，盈利能力已经跻身国际银行业一流水平。这十年间我们银行的风险管理水平又上升了多少？我们还是规模至上！我们现在遇到了巴塞尔协议3,上面规定银行经营要审慎，到了2013年，问题出现了。我们的粗放式发展遇到了困难，我们看到巴塞尔协议3上面要求银行要全面的风险管理。包括我们省联社现在也是受这个限制的，就像我们现在提到的这个叫流程银行，其实也是其中的一部分。风险计量模型听起来高大上，其

7、实也是风险，要求我们对风险要有数控，要用工具的方式进行计量。自2013年开始，经济开始下行，大量的不良开始出现。我们的贷款五级分类不应该再从后三类开始计算不良，关注类也应该得到考量。目前的不良是和我们的经济走势有关系的，昨天和刘行长讨论时提到一个词语一一政治经济，这个是和金融有密切关系的，银行作为政治经济的一个支撑点。不良率如此严重，就像昨天曾老师讲的大概有23%,而我们能够接受的只有1.5%左右，为什么会有如此大的差距？流动资金贷款在花旗银行的做法是，他只是一个单笔授信而不是额度授信。单笔授信是连展期都不能展的，额度授信是可以展期的，所以展期

8、这个概念来自于我们的额度授信。所以这种不良状况导致了我们现在银监局出台，就冃前这种授信，是合法的。过去我们贷款借新还旧，属于后三类贷款。而现在银监局规