风险管理(完整版)

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1、风险管理第一章风险管理基础第一节风险与风险管理―、风险与收益二、风险管理与商业银行经营三、商业银行风险管理的发展第:节商业银行风险的主要类别二、四、五、六、七、八、信用风险…市场风险…操作风险…流动性风险国家风险…声誉风险…法律风险…战略风险…第三节商业银行风险管理的左耍策賂风险分散风险对冲风险转移风险规避风险补偿二、四、五、第四节商业银行风险与资本••…一、资本的概念和作用二、监管资本与资本充足率要求三、经济资本及其应用第五节风险管理常用的概率统计知识一、基本概念二、常用统计分布第六节风险管理的数理基础••…_、收益的的计虽二、

2、风险的虽化原理三、风险敏感性分析的泰勒展式第二章商业银行风险管理基本架构第一节商业银行风险管理坏境……一、商业银行公司治理二、商业银行内部控制三、商业银行风险文化四、商业银行管理战略第二节商业银行风险管理组织莹帝会及其专门委员会••…监事会高级管理层风险管理部门其他风险控制部门二、四、五、第三节商业银行风险管理流程一、风险识别二、风险计虽三.风险监测151.风险控制第四节商业银行风险管理信息系统8一、数据收集二、数据处理三、信息传递四、信息系统安全管理第三章信用风险管理8第一节信用风险识别8乙单一法人客户风险识别二、集团法人客户风

3、险识别三、个人客户风险识别……四、组合风险识别第二节信用风险度塑10一、客户信用评级二、债项评级三、组合信用风险度量四、国家风险主权评级五、新资木协议下的信用风险址化第三节信用风险监测与报告13一、风险监测对彖二、风险监测主要指标三、风险预警四、风险报告第四节信用风险控制14一、限额管理二、信贷审批三、贷后管理四、经济资本配置五、资产证券化与信用衍生产品第四章市场风险管理15第一节市场风险识别15匕市场风险特征与分类二、主要交易产品风险特征三、资产分类第二节市场风险计塑17一、基本概念二、市场风险计量方法第三节市场风险监测与控制1

4、9一、市场风险管理的组织椎架二、市场风险监测三、市场风险控制第四节经济资本配置19一、经济资本的计算和配置方法二.经风险调楼的收益率和股东价值增加第五章操作风险管理20第一节操作风险识别20一、人员因索二、内部流程三、系统缺陷四、外部事件第二节操作风险计塑与资木配置20一、基本指标法二、标准法三、高级计量法第三节操作风险评估与控制20一、风险评估与控制环境二、风险评估要素、原则和方法三、主要业务风险控制四、风险转嫁第四节操作风险监测与报告22一、风险监测二、风险报告程序三、风险报告内容第六章流动性风险管理22第一节流动性风险识别2

5、2一、资产负债期限结构二、币种结构三、分布结构第二节流动性风险评估23一、流动性比率/指标二、缺口分析三、现金流分析四、久期分析第三节流动性风险监测与控制23一、流动性风险预警二、压力测试三、情景分析四、流动性风险管理方法第七章声誉风险和战略风险管理24第一节声誉风险管理24一、声誉风险管理的内容及作用二、声誉风险管理的基本做法三、声誉危机管理规划第二节战略风险管理24一、战略风险管理的作用二、战略风险管理的基本做法第八章银行监管与市场约束25第一节银行监管25一、银行监管的内容二、银行监管方法三、银行监管规则第二节市场约束28一

6、、信息披霞与市场约束二、外部审计附录29第一章风险管理基础第一节风险与风险管理一、风险与收益一）风险的定义1.定义：风险是未來结果的不确定性；风险是损失的可能性；风险是未來结果对期里的偏离（即波动性）。2.金融风险可能造成的损失：预期损失（提取损失准备金或冲减利润）；非预期损失（资本金）；灾难损失性（保险转移）。二）风险与损失与区别：损失是一个事后概念：风险却是一个事前概念：二、风险管理与商业银行经营（关系有如下方而）1.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的动力；2.风险管理能够作为商业银行实诞经营战

7、略的于•段，极大地改变了商业银行经营管理模式；（片面迅求利润一经风险调鑒的收益最大化：定性分析一定量分析：侧垂不同风险分散管理一对风险全面集中管理）3.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效地管埋商业银行的业务组合；（利率风险是商业银行资产负债中至关重要的风险〉4.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值；5.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是现代金融监管的迫切要求：决定银行风险承担能力的因素：资木金规模；商业银行的风险管理水平。三、商业银行风险管理的发展一）资产风险管理模式

8、阶段（20世纪60年代以前）强调保持商业银行资产的流动性二）负债风险管理模式阶段（20世纪60年代）重点是负债风险管理。哈瑞-马柯维茨：不确定条件下的证券组合理论

9、（风险管理理论的基石）

10、：威廉-夏普提出资木资产定价模型（CAPM）——华尔街的第一