风险管理重点(完整版).doc

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1、选择题：金融风险的分类：P6按风险来源不同分：信用风险、流动性风险、利率风险、汇率风险、操作风险、法律风险、通货膨胀风险、政策风险、国家风险按金融风险能否分散分：系统性风险和非系统性风险预测风险结果的三种评估方法：P16在险价值、极限测试、情景分析金融风险管理的定性方法：P28风险预防、风险规避、风险自留（储备资金、自保、资本充足管理）、内部风险抑制金融风险管理的定量方法：P30金融风险的损失控制、金融风险的分散、金融风险的转移（金融保险、担保、延迟支付）、金融风险的对冲信用度量制模型：P56汇率风险的种类：P118交易风险（交易结算风险、外汇买卖风险）、会计风险

2、、经济风险汇率风险的成因：P119影响外汇供求变化的因素：经济发展状况、国际收支变化、物价水平变化、利率变化、中央银行的干预、各国政府宏观经济政策的银行经济主体的原因：以外币计价的资产或负债存在敞口；经济主体的跨货币交易行为；时间的影响远期外汇交易：P132BSI&LSI:P135货币市场借贷。即通过货币市场上的借贷来抵销已有的债券和债务的外汇风险。BSI（borrow-spot-invest）：即借款-即期交易-投资法。LSI（lead-spot-invest）：即提前收付-即期交易-投资法。除以上方法外，防范外汇交易风险的手段还有外币票据贴现，卖（买）方信贷、

3、保理业务、易货贸易等。由此可见，外汇交易风险管理的方法很多，对于不同的经济主题而言，可根据个人或企业的情况，酌情使用其中的一种或几种，但都应遵循风险和收益对等原则和成本最小化原则。衍生金融工具的基本分类（含义、基本特征）：P171远期：指交易双方分别承诺在将来某一特定时间购买和提供某种金融工具，并事先签订合约，确定价格，以便将来进行交割。远期合约：是在指定的未来时刻以确定的价格交割某物的协议。远期合约的类型：投资、套期保值、投机期货：是交易双方约定在未来某一特定时间、以某一特定价格、买卖某一特定数量和质量资产的交易形式。期货合约：是期货交易的买卖对象或标的物，是由

4、期货交易所统一指定的，规定了某一特定的时间和地点交割一定数量和质量商品的标准化合约。期权：指在未来一定时期可以买卖的权力。期权的类型：看涨期权、看跌期权、双向期权互换：是交易双方达成的定期交换支付的一项协议。类型：利率互换、货币互换、商品互换、其他互换名词解释：在险价值（VaR）：指在某一给定的置信水平下，资产组合在未来特定的一段时间内可能遭受的最大损失。风险敞口：指金融活动中存在风险的部位以及受金融风险影响的程度。金融衍生品：【书】是金融机构为了满足特定客户避免风险的需要而创造的一种投资工具。【PPT】给予交易对手的一方，在未来的某个时间点，对某种金融基础工具拥

5、有一定债权和相应义务的合约。金融风险：是经济主体在金融活动中，由于决策失误，客观情况变化或其他原因使资金、财产、信誉遭受损失的可能性。操作风险：指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其它一些人为错误而导致金融参与者潜在损失的可能性。主要来自技术和组织两个层面。系统性风险：指由那些影响整个金融市场的风险因素所引起风险。它无法通过资产组合分散。这些风险因素包括经济周期、国家宏观经济政策变动等。非系统性风险：指一种与特定公司或特定行业相关的风险。它可以通过资产组合分散。因此，它们与前面的可分散风险和不可分散风险是相对应的。信用衍生品可用作分散、转移、对冲信用风险的创

6、新产品问答题：信用风险产生原因：信用活动中的不确定性导致信用风险，其中包括“外在不确定性”和“内在不确定性”。外在不确定性导致的信用风险等金融风险又称为“系统性风险”，来自于经济体系之外，是经济运行过程中随机性、偶然性的变化或不可预测的趋势，如宏观调控，利率变化，汇率变化等，也包括国外金融市场上不确定性的冲击。内在不确定性产生的风险又称为“非系统性风险”，来自于经济体系之内，由行为人的主观决策以及信息不对称原因导致的，因此带有明显的个性特征，如企业的管理能力，产品的竞争能力、生产规模等,信用品质的变化直接影响其履约能力。利率风险产生原因：【PPT】利率水平的预测和

7、控制具有很大的不确定性：确定经济稳定运行的主要指标，受到资金供求、物价水平、经济运行、宏观因素的影响。金融机构的资产负债具有期限不匹配的特点：金融机构以较低的成本的中短期负债来支持收益较高的中长期资产，获得差额收益。利率计算的不确定性：浮动利率、固定利率不同导致经营成本增加。为保持流动性而导致利率风险：金融机构为保持流动性，需要持有有价证券以满足出现的支付需要。以防范信用风险为目标的利率定价机制存在缺陷：一般认为高利率有抑制贷款的功能，可以防范不良贷款的功能。但是对于有道德风险倾向的借款人，高利率不能阻止他们对于贷款的需求。非利息收入对于利率变化的敏感程度：各种资

8、产管理、资