风险管理复习纲要

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1、第一章商业银行风险概述1风险的基木含义是损失的不确定性。2风险的特征：客观性、突发性、损害性、不确定性、发展性3商业银行风险的特征：客观性、可控性、隐藏性、集中性、加速性和传染性。4商业银行八大类风险：根据商业银行风险的表现形式，可将其分为信用风险、操作风险、市场风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险和战略风险。第二章风险管理基础1风险管理：风险管理是指风险管理单位通过风险识别、风险衡量、风险评估和风险管理决策等方式，对风险实施有效控制和妥善处理损失的过程。2商业银行风险管理：是指商业银行通过风险识别、风险衡量、风险评估和风险管理决策等方式，对风险实施有效控制和妥善处理损失的

2、过程。3风险管理的总目标：以最少的成本获得最大的安全保障。风险管理的目的不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡。4《屮华人民共和国商业银行法》规定：商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。5风险管理文化山知识、制度、精神三个层而组成，以精神层而为核心、知识层而为基础、制丿艾层面为保障。6风险管理流程：%1风险识别，包括故障树法、专家预测法、流程图法、检测诊断法；%1风险评估，即对损失概率利损失程度的量化；%1风险控制；即选择合适的风险控制技术，将风险水平控制在可承受范围之内。%1风险的报告与监控；即将风险信息及吋准

3、确的报告给需要信息的人，建立风险预警系统。7风险识别的主耍方法有：现场调杳法，审核表调查法，组织结构图法，流程图法、财务报表法、风险损失清单法，因果图法，事故树法，风险指数法等。8风险控制技术：①风险规避、②风险分散、③风险转移、④风险对冲、⑤风险留存（风险自留）第三章信用风险管理1商业银行信用风险：指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发主变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（商业银行信用风险是指由于各种不确定因素的影响，使银行在信贷经营与管理过程屮，实际收益目标与预期收益目标发生背离，有遭受信贷损失的一种可能性。）2信川风险一直是

4、我国商业银行所血临的最主要风险，商业银行的信用风险管理水平决定了口身的牛存和发展，乃至社会的女定•和谐。信用风险筲理的h要步骤是信川风险识别，主要包括：单一法人&户信用风险识别、集团法人&户信用风险识别、个人客户信用风险识别以及贷款组合的信用风险识别。3在贷款定价中考虑风险因素贷款最低定价二（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额计算题：（贷款定价）商业银行受理一笔贷款中请，中请贷款额度为1000万元。到期支付贷款本金和利息。商业银行经内部绩效考核系统测算该笔贷款的资金成本为3%；包括经营成本、税收成本在内的各种费川为1.5%；该笔贷款需配置的经济资本为25万，股东要求的资

5、本回报率为16%；违约风险补偿和贷款期限风险补偿见下表：借款人信用等级信用风险补偿费贷款期限期限风险补偿费Aaa0.25%1年1.15%Aa0.50%2年1.25%A0.75%3年1.45%Baa1.25%5年1.85%Ba2.00%10年2.60%B级及以下不能授信20年4.15%该笔贷款客户信川等级为Aaa级、10年期贷款，请计算该笔贷款的保利利率。解：资金成木：1000X3%二30（万元）贷款费用:1000X1.5%=15（万元）风险补偿：1000X0.25%+1000X2.60%=28,5（万元）目标收益：25X16%二4（万元）贷款保利利率=（30+15+28.5+4）/1

6、000=7.95%4贷款风险五级分类：正常类贷款、关注类贷款、次级类贷款、可疑类贷款、损失类贷款第四章操作风险管理1商业银行操作风险：操作风险是指由于不完善或有问题的内部程序、人员、计算机系统或外部事件所造成的损失的风险。2商业银行各业务线操作风险点：存款与柜台业务、授信业务、资金业务、会计核算、中间业务。第五章市场风险管理1商业银行市场风险：是指因币场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险乂被称为系统性风险，一般不能通过资产多样化来分散和回避，因此市场风险又称为不可分散风险。2我国商业银行利率风险农现：2004年10月，金融机

7、构的贷款利率浮动区间，原则上不再对贷款利率设定上限，下浮幅度仍维持在基准利率的0.9倍，同时对于人民币存款利率允许下浮，但不得上浮。3在汇率市场化的情况下，汇率波动是正常的。汇率风险既具有必然性，又具有偶然性。第六章流动性风险管理1商业银行流动性风险：是指银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，即当银行流动性不足吋，它无法以合理的成木迅速增加负债或变现资产以获得足够的资金，从而影响其盈利水平，造成损失或破产的可能性。2商业银行流动性风险成因主要表现在以下