商业银行经营管理学 第4章 商业银行的资产业务

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1、第4章商业银行的资产业务知识要点资产业务的种类现金资产管理流动性管理贷款的政策和定价证券投资策略资产证券化第4章商业银行的资产业务§4.1商业银行的现金资产业务§4.2商业银行的贷款业务§4.3商业银行的证券投资业务§4.1商业银行的现金资产业务4.1.1现金资产的构成4.1.2持有和管理现金资产的意义4.1.1现金资产的构成1）库存现金2）在中央银行存款3）存放同业存款4）在途资金4.1.2持有和管理现金资产的意义1）保持清偿力2）保持流动性§4.2商业银行的贷款业务4.2.1商业银行的贷款类型4.2.2商业银行贷款

2、的政策和程序4.2.3商业银行的贷款定价4.2.1商业银行的贷款类型1）按贷款期限分类（1）定期贷款（2）不定期贷款①通知贷款②透支4.2.1商业银行的贷款类型2）按贷款的保障条件分类（1）信用贷款（2）担保贷款（3）票据贴现3）按贷款的用途分类4）按贷款的偿还方式分类4.2.1商业银行的贷款类型5）按贷款的质量（或风险程度）分类（1）正常贷款（2）关注贷款（3）次级贷款（4）可疑贷款（5）损失贷款4.2.1商业银行的贷款类型6）按银行发放贷款的自主程度分类（1）自营贷款（2）委托贷款（3）特定贷款4.2.2商业银行贷

3、款的政策和程序1）商业银行的贷款政策主要内容有：（1）贷款业务发展战略（2）贷款工作规程及权限划分①银行的贷款政策必须明确规定贷款业务的工作规程。②必须明确规定银行贷款的审批制度。4.2.2商业银行贷款的政策和程序（3）贷款的规模和比率控制判断银行贷款规模是否适度和结构是否合理的衡量指标：①贷款存款比率②贷款资本比率③单个企业贷款比率④中长期贷款比率4.2.2商业银行贷款的政策和程序（4）贷款种类及地区（5）贷款的担保（6）贷款定价（7）贷款档案管理政策（8）贷款的日常管理和催收制度（9）不良贷款的管理4.2.2商业银

4、行贷款的政策和程序2）商业银行的贷款程序必须遵循以下工作程序（1）贷款申请（2）贷款调查（3）对借款人的信用评估（4）贷款审批4.2.2商业银行贷款的政策和程序（5）借款合同的签订和担保（6）贷款发放（7）贷款检查（8）贷款收回4.2.3商业银行的贷款定价1）银行贷款定价的一般原则（1）利润最大化原则（2）扩大市场份额原则（3）保证贷款安全原则（4）维护银行形象原则4.2.3商业银行的贷款定价2）贷款价格的构成（1）贷款利率（2）承诺费（3）补偿余额（4）隐含价格4.2.3商业银行的贷款定价3）影响银行贷款价格的主要因

5、素（1）资金成本（2）贷款的风险程度（3）贷款费用（4）借款人的信用及与银行的关系4.2.3商业银行的贷款定价（5）银行贷款的目标收益率（6）贷款的市场供求状况（7）贷款的期限（8）借款人从其他途径融资的融资成本4.2.3商业银行的贷款定价4）银行贷款的定价方法（1）成本加成的贷款定价方法（2）价格领导模型贷款利率=基础利率（各种成本与银行预期的利润）+加成部分4.2.3商业银行的贷款定价（3）成本收益贷款定价方法计算步骤是：①估算贷款将产生的全部收入②估算可贷放资金净额③估算贷款的税前收益§4.3商业银行的证券投资业

6、务4.3.1商业银行证券投资的作用4.3.2商业银行证券投资的对象4.3.1商业银行证券投资的作用1）获取收益2）分散与降低风险3）分散资产业务风险4）保持资产的流动性5）合理避税4.3.2商业银行证券投资的对象1）政府债券2）政府机构债券3）市政债券或地方政府债券4）公司债券5）股票4.3.3商业银行证券投资的方式和策略2）商业银行证券投资的策略（1）梯形期限策略（2）杠铃结构方法（3）灵活调整法4.3.3商业银行证券投资的方式和策略1）商业银行证券投资的方式（1）为获利而持有各种组合的有价证券（2）通过管理证券交易

7、账户，从事较为广泛的证券业务4.4资产证券化资产证券化的概念与基本流程资产证券化是指以缺乏流动性、但具有未来稳定现金收入流的资产为基础进行适当组合（一般称为打包），并对该组合产生的现金流进行结构性重组，依托分层后产生的一系列现金流发行债券来融通资金的过程。资产证券化产品分类及可证券化的资产（1）抵押支持证券（MBS）抵押支持证券是指证券化所使用的基础为资产住房抵押贷款等具有明确抵押物的贷款资产（2）资产支持证券（ABS）