坚决执行策略对交易结果至关重要

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雪访金字塔魏巍：坚决执行策略对交易结果至关重要魏巍上海金之塔信息技术有限公司总经理，金字塔期货程序化交易软件平台主要开发者。访谈精彩语录：期货行业的专业性要远远大于股票行业，期货行业也更重视专业性的交易软件。程序化交易实际就是我们按照一定的规则进行交易的一种策略。（程序化交易）最大好处就是可以避免由于人性的弱点的不理智交易带來的操盘风险。只要可以量化的思路，我们都可以写成交易模型。主观交易的经验是不可复制的，而程序化交易则可以复制和放大我们的收益。能否坚决的执行程序化的下单指令对最后的结果是至关重要的。交易方法和投资心态是最重要的，好的平台软件，只是可以帮助你盈利的工具。如果用户需要同时交易较多的品种，后台自动交易无疑是个理想的方案。只有想不到的，没有做不到的。金字塔只是个工具，好比一台VCD机，如果没有碟片，那么它将什么都不是。程序化交易绝对是期货市场未来的主格调。真正策略化的程序化交易，会更加容易盈利。期货中国1:感谢魏巍先生在百忙中接受期货中国网的专访，您是金字塔期货程序化软件平台的开发者和运营者，您当时为何选择相对小众的期货软件平台，而不是股票软件平台，似乎做股票的软件平台更容易赚钱一些？魏巍：我们的H标就是做中国最专业的分析/交易软件，期货行业的专业性要远远大于股票行业，期货行业也更重视专业性的交易软件，对我们来说更有挑战性。此外中国的期货市场最近几年发展十分迅速，市场机会比股票更大一些。 期货中国2：近两三年来，程序化交易在我国期货市场发展较快，但对程序化交易的争论一直没有停止过。有人说程序化交易是印钞机，有人说程序化交易是人体功能的延伸，有人说程序化交易可以帮助交易者克服人性弱点，也有人说程序化交易泯灭了人的作用……，在您的心目中，程序化交易是什么？魏巍：程序化交易实际就是我们按照一定的规则进行交易的一种策略，由于可以避免人为主观交易时受到市场短暂波动带來的情绪上的冲动，所以自推出以來就受到了较多投资者的关注。事实也表明了，程式化交易确实能够为我们带来稳定的盈利。期货中国3:您觉得程序化交易能给投资者带来的最大好处是什么？魏巍：前面我们已经谈到了，最大好处就是可以避免由于人性的弱点的不理智交易带来的操盘风险。由丁•在金字塔下町以利川历史数据对我们的操盘模型进行测试，所以自动交易的风险是可控的。此外我们还口J以利用计算机的强大的运算能力和不知疲倦的特点，帮助我们盘屮快速卜-单和白动止损，比如在套利交易时，快速帮助我们找到合理的进出场价格。期货中国4：理论上是不是所有的成系统的交易方法都可以编成模型，实现自动化的程序化交易？魏巍：是的，只要可以量化的思路，我们都可以写成交易模型。期货中国5：每个人都有不同的交易思想，不同的人编出来的程序也有所不同，我们应该从哪些层面去评价不同交易策略的优劣对比？魏巍：我们金字塔为用户提供了完善的模型测评功能，用户可用以往的历史数据，对白己的交易模型进行系统的测评。另外还可以优化我们的指标模型，通过各种综合测评报告，最后编写出自己满意的模型。期货中国6:您觉得程序化交易和主观交易最大的差别是什么？相对主观交易，程序化交易的最大优势是什么？最大劣势又是什么？魏巍：主观交易，是靠所谓的盘感进行交易，往往只是一些冇经验的交易者才能最终获利。程序化交易，靠的是严格执行事先制定好的交易策略，通过概率最终达到盈利的冃的。主观交易的经验是不可复制的，而程序化交易则可以复制和放大我们的收益。期货中国7：虽说程序化交易可以克服人性弱点，但是在系统自动化执行的过程中，主动权还是在人手里，某些朋友会忍不住主观干扰系统的执行，甚至停止系统的运行，对这种现象您怎么看？魏巍：这种情况冇很多川户跟我们捉出过看法和要求，从冃前我们得到的反馈悄况來看，多数的手工干预者都是明明町以盈利的交易，但确最后亏损而告终的。有的川户其至要求我们在软件屮删除有关手动交易的功能部分，由此我们可以看到，能否坚决的执行程序化的下单指令对最后的结果是至关重要的。期货中国8:股指期货上市后，成交量比较活跃，但是盘中老是出现“秒杀”行情，这样的品种是否适合程序化交易？您觉得在股指期货上应用多长周期的程序化交易效果会比较好？魏巍：这个主要取决于策略的编写者的交易习惯，还有个人的交易风格，很难用一个特定的周期来说明。只耍我们合理的设置好止损，还有多做信号的过滤，以及尽可能用历史数据测试模型在不同周期下的表现，最后再选择出一个合理可靠的模型。期货中国9：您觉得，对投资者来说交易方法（盈利模式）、平台技术（软件程序）、投资心态，这三项因素哪一项最重要？哪一项最能决走投资的成败？魏巍：当然是交易方法和投资心态是最重要的，好的平台软件，只是可以帮助你盈利的工具。如果我们能够按照严格的交易方法和策略來约束H己，即便不用计算机软件下单，使用手工下单照样也可以说是程序化交易。期货中国10：目前不少投资者对金字塔软件还不是很了解，请您简单介绍一下金字塔？魏巍：我们金字塔是一款集期货程式化交易、看盘分析为一体的全功能综合软件。国内独家支持图交易表程式化交易、后台程式化交易、高频交易、等多种口动交易模式，公式模型编写和操作兼容国内主流分析软件，容易学习上手。另外还支持一键下单，图表下单等多种手工下单模式。支持套利和多帐八交易和动态止赢止损功能。支持板块指数、自 定义数据等横向统计功能，以及基于OFFICE架构卜-的宏二次开发功能。期货中国11:金字塔软件和国内其他程序化交易软件相比，有哪些不同点？魏巍：主要是我们的专业性要更强一点，金字塔同时支持多种H动交易模式，不仅有我们所熟悉的图表白动交易，还冇只冇金字塔才具冇的后台自动交易，如果用户需要同时交易较多的品种，后台自动交易无疑是个理想的方案。此外我们述支持与OFFICE兼容的VBA系统，做二次开发以及高频交易者，是再理想不过的有力工具了。期货中国12:如果遇到行情快速变化、网络不畅或其他突发原因，发生单子下不进去或平不掉的情况，金字塔有没有应急的措施可以设置？魏巍:我们金字塔是采川双数据接入技术，保证川户收取到是最快的行情数据，只要川户的网络破件不出问题，不会有断线的情况出现的，因为两路数据源同时断线的可能性是非常小的。此外我们还支持基于CTP平台的专线接口，使用专线交易，是不会堵单的。另外金字塔还提供了自动追单/砍仓功能，保证程序化交易和套利交易中，保持一个正确的仓位。期货中国13：金字塔能否实现不同策略的组合使用，即在同一个账户下运行不同的模型，不同的策略互不干扰地执行？魏巍：是可以的，金字塔允许用户图表和后台的混合编程，混合交易，用户可以使用多种编写技巧来实现多账户交易的相互不干扰运行。期货中国14：由于套利交易者在交易时往往需要大量的计算，并且对多单、空单同时下单、同时平仓的速度要求比较高，因此相对于单边投机而言，双边套利的投资者更需要工具的帮助，金字塔有没有方便套利交易者使用的功能设计？魏巍：金字塔为套利交易者设计出了一整套的工具，从套利分析，到套利交易都有解决方案，对于用户口己的独特套利思想和对速度等敏感的用户，可以考虑使用我们专门为其最身打造的VBA系统，只有想不到的，没有做不到的。期货中国15:金字塔将推出四个层次的软件版本，请问不同的版本各自如何收费？各自的功能差别是怎样的？分别针对哪些群体？魏巍：我们主要会有4个版本普通版：主要针对手工交易和简单图表自动交易的初级用八。标准版：主要针对真正期货交易者，实现手动快速交易，程序化策略交易。专业版：主嘤针对专业期货投资者，可以实现图表和后台自动交易，高频策略交易。金钻版：主要针对机构和专业投资者，可以架设指标服务器，实现模型的绝对安全的加密存放，可以通过远程预警为其下客户发送交易指令。为程序化交易模型的编写者拥有者，捉供了一套安全可靠、方便快捷的盈利模式。期货中国16:金字塔的目标是打造一个程序化交易的产业链，请问这将是一个怎样的产业链？在这条链条中，有哪些群体会受益？而金字熔又处在怎样的角色？魏巍：这个产业链，所冇人都会受益。指标模式的拥有者可以通过这个产业链放大自己的收益，使川者可以在自己不具备投资盈利的条件下，借助产业链获得收益。我们金字塔目标是做最好的交易/分析软件，金字塔只是个工具，好比一台VCD机，如果没有碟片，那么它将什么都不是，有了丰富多彩的节目，才能有更多的人來使用，所以我们会人力的支持和推广这个产业链。期货中国17：金字塔和国内期货行业最重要的行情软件之一澎博有着紧密的合作关系，请问双方的合作模式是怎样的？互相给对方哪些方面的支持？魏巍：金字塔与澎博有着紧密的战略合作伙伴关系，金字塔软件在高端程序化交易领域所具有的强人竞争力是有目共睹的，而澎博有着金字塔不具备的人量期货用户群体，所以两者可以优势互补，金字塔将借助澎博的大量用户群，将产业链做大、做强。期货中国18：就您个人看来，三五年后，我国期货市场的程序化交易将发展到一个怎样的水平？普及面会有多大？魏巍：根据统计，美国期货衍生甜市场，70%的交易來口计算机的报单。可以看出程序化交易绝对是期货市场未来的 主格调，我相信耒来几年内，程序化交易也一定会在中国越来越好。期货中国19:以后如果使用程序化交易的投资者越来越多，会不会降低程序化交易的盈利效果？魏巍：不会的，相反程序化交易多了以后，因为没有人为手动交易的“毛刺“现象，走势趋势会更加稳定。真正策略化的程序化交易，会更加容易盈利。期货中国20:最后，如果一个普通投资者要实现程序化交易，您觉得他自己动手编一套程序好，还是直接购买一套程序好？魏巍：这个耍看他个人的能力了，如果用户自己有一套可以盈利的模式，用户町以口己学习金字塔的程序化交易语言,自己编写策略。如果用户不具备指标编写能力，我们金字塔打造的产业链会冇人愿意为客户冇偿的代写指标的服务。最后如果没有自己策略的用户，可以购买其他人编写的交易模型，同样可以做程序化交易。