中国版巴塞尔协议ⅲ对中小商业银行的影响分析——以平安银行为例

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1、学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名:学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权

2、提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名:导师签名：摘要欧美金融危机的影响余波犹存，国内的金融业进入改革调整期，中国银监会已出台中国版巴塞尔协议，如何根据不断变化的金融市场状况修订指标细节、推进巴塞尔协议的实施进展成为学术界和实务界关注的热点。在上述背景下，笔者将巴塞尔协议III在中国的实施进展情况，选取平安银行作为中小商业银行的代表，通过探讨中国版巴塞尔协议对平

3、安银行的影响，研究监管协议本身可能存在的问题，并提出相应的政策建议。本文主要采用文献研究方法和案例研究方法，通过对比巴塞尔协议III与中国版巴塞尔协议在监管体系、指标标准、实施期限上的异同，研究中国版巴塞尔协议在中国的实施问题，并给出对应的建议。研究发现，巴塞尔协议III在中国的实施存在以下几点问题：(1)资木充足率指标标准和实施期限安排上过于严厉，存在监管过度的可能；(2)资本充足率监管方面未能体现差异化监管的思想；(3)流动性风险管理层面忽略了系统性风险；(4)贷款拨备率指标设定不够严谨；(5)杠杆率指标4%的标准不利于商业银行表外业务创新。中国版巴塞尔协议对平

4、安银行的影响主要有(1)计量条件变更、资本充足率标准提高导致资本充足率达标难度增大；(2)客观上推动了平安银行全面风险管理体系的建设，深化了资本管理理念。为更好的推进新资本协议在平安银行为代表的中小商业银行实施，笔者提出以下应对策略：(1)优化融资结构，多方面多层次补充资本；(2)进一步完善内部资本管理体系层面，搭建内部资本充足评估程序；(3)建立以“资木管理”为基础的综合风险管理体系；(4)加大力度建设数据信息系统，为风险计量提供有力支撑。本文虽然只是针对平安银行进行的个案分析，但希望能对中小商业银行起到一定启示、借鉴作用，更好地推进新资本协议在中国的实施。关键词

5、：巴塞尔协议III,资本充足率，流动性风险比率，杠杆率，拨备率AbstractTheimpactoffinancialcrisishappenedin2008isstillgoingon,domesticfinancialsectorreformationenteredaperiodofadjustment.ChinaBankingRegulatoryCommissionhasissuedtheChineseversionofBaselIII,howtorevisetheindexdetailsbecomesthefocusofacademicandpractica

6、larea.AccordingtotheprogressoftheimplementationofBaselIII,theauthorchosePingAnBankasarepresentativeofsmallandmediumcommercialbanksbyexploringtheChineseversionoftheBasellllimpactonPingAnBankandtheproblemsoftheresearchregulatoryagreementitself,andproposedsomepolicyrecommendations.AsThisa

7、rticlemainlyusedtheliteratureresearchmethod,throughthecomparisonofthesimilaritiesanddifferencesbetweenBaselIIIandChineseversionoftheBaselagreementintheregulatorysystem,indexofthestandard,theimplementationperiod,studiedtheproblemsontheimplementationperiodoftheChineseversionoftheBasela