对我国宏观经济波动的ADAS模拟分析

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1、对我国宏观经济波动的AD-AS模拟分析陈学彬2012-8-1315:41:32來源：《经济研究》（京）1995年05期第59-69页作者简介：陈学彬上海财经大学贸易经济系AD-AS模型（总需求——总供给模型）是现代西方经济学屮重要的宏观经济理论模型，是分析市场经济社会总量失衡问题及客观经济波动问题的重要工具，在西方国家被广泛应用。AD-AS模型原理在近年我国经济理论分析中已获初步应用。本文根据AD-AS模型基本原理，结合我国实际进行修改和补充的基础上建立的AD-AS动态仿真模型，将一般的AD-AS几何图形模型转换成为能够实际运算的代数方程模型。并利用它对我

2、国改革以來的宏观经济运行轨迹进行了历史仿真检验和未來运行动态模拟分析。在将AD-AS模型实用化方面进行了初步的尝试。一、模型结构本文建立的我国AD-AS动态仿真模型由价格调整方程（总供给方程的变形）、价格预期方程、总需求方程、货币供给增长率控制方程、货币流通速度变化率方程、潜在总产出方程和其它辅助方程构成。模型涉及到如卜•变量：m为货币供给增长率、v为货币流通速度变化率，q为总需求增长率，Q为实际GNP,Q［*］为潜在GNP,q［幻为潜在GNP增长率，p为价格上涨率，pt为价格预期，P0为价格稳定H标，ma为货币供给增长率调控参数。模型假定我国改革以来的宏

3、观价格波动主要是由总供求失衡前一季度供求状况决定，仿真间隔因此定为0.25年（1个季度）。模型各方程的表达式及其含义如F：1・价格总水平波动方程价格总水平波动方程又称价格调整方程。它反映价格总水平随供求平衡状况和价格预期、价格冲击的变化血上下波动的情况。它是总供给方程的变形。其基本表达式为：p严aK（Q-】/Q=）b—l〕+Gp：+dZ（1）Y—V*可见，该方程由供求平衡状态影响项、价格预期影响项和价格冲击影响项组成。该方程与附加预期的菲力普斯曲线方程：⑵十分相似。式中，h为通货膨胀率，Ji[e]为通货膨胀预期，Y为实际GNP,Y[*]为潜在GNP,Z为价

4、格冲击，f为参数。它们都由供求影响、价格预期和价格冲击项组成。但不同的是，附加预期的菲力普斯曲线方程描述的是总供给曲线。该曲线为在丫[*]点截距为"[e]：Z,斜率为f的直线。而本模型所用价格波动方程描述的曲线为在Q[*占截距为cp[e]+dZ的抛物线。它正确的描述了总供求失衡状况对价格总水平和实质总产出的非对称影响：当存在衰退性缺口时，总需求变动对总产出的影响大于对价格总水平的影响；当存在膨胀性缺口时，总需求变动对价格总水平的影响大于对总产出的影响。显然这比将其描述为线性关系更为接近实际。PtP«a((Q/Q-?-n图1供求状况对价格的影响不过利用式（1

5、）描述现代社会价格总水平与总供求关系时还须做一些调整。该式的供求影响项:当:Q—VQ二I时，讥（Q—/Q二1円—I]<0Qt-i=Q：i时»3iC（Qt-i/Qt-i）bl—1〕=0Q-AQ二时耳〔（Q—/q=円_.“>0这表明，经济衰退时，价格下降；经济膨胀时，价格上涨；供求平衡时，价格不变。其图形如图1所示。它对我国60年代的宏观经济和价格波动的描述和对美国等西方国家七I•年代以前的宏观经济和价格波动的描述是基本止确的。那时伴随经济衰退的确是价格总水平的绝对下降（如图2所示）。(OOIg*檬辣M>Y#说BIQ/Q*图2我国60年代经济与价格波动但在我国

6、改革开放以来宏观价格波动的一个新特点是价格只涨不跌。伴随经济衰退的只是价格上涨率的下降而不是价格水平的下降。如图3所示，在Q/Q[*]二1点，P不是等于零，而是大于零约3-7个百分点。特别是在80年代后期，即使Q/Q[*]<1,P仍较大幅度地大于零。总供给曲线向左上方移动。这里即使考虑价格预期P[e]和价格冲击Z的影响，式⑴仍不能很好地描述这种波动轨迹。因此，有必要对该式作一修正。通过对我国79-93年宏观经济和价格波动轨迹的数值模拟，发现该式应修改为以下形式才能较好地描述其运行动态。(3)PrgT/Q二，十cR+di乙式中：1979

7、]=0.0151988

8、下降幅度不能抵销供不应求部分商品价格上涨的影响所致。2•价格预期方