计量经济学期末试卷标准答案（2006）

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1、计量经济学期末试卷标准答案（2006）（开卷，2小时，满分70分）⒈（24分，每小题4分）⑴总体回归函数为样本回归函数为总体回归模型为样本回归模型为⑵其中利用了所有解释变量与随机项不相关的假设。⑶该问题采用截面数据为样本，由于各个个体其它方面的差异，容易造成随机项的异方差，违背同方差假设。⑷包括变量的模型的关于待估参数的正规方程组为：利用假设条件，其前两个方程为：与不包括变量的模型的关于待估参数的正规方程组完全相同。所以在模型中去掉变量，变量的系数估计结果不发生变化。⑸欲检验学生消费是否满足绝对收入假设，即对变量的参数施加0约束。即4。相应的F统计量为

2、：。给定显著性水平时，查得，如果计算得到，接受0假设。⑹计算如下：⒉（10分，每小题5分）⑴该论文在模型设定方面的主要问题是违背了从一般到简单的原则，而是对于同一个被解释变量，建立了两个互相不能包容的简单的模型。⑵正确的分析思路是：从需求方面考虑，国内生产总值受消费（C）、投资（包括外商直接投资和国内投资）和净出口的影响，所以应该建立如下的一般模型：例如，可以采用线性模型形式：根据模型的变量显著性检验和参数估计结果，判断国际收支（外商直接投资和净出口）与经济增长之间的关系。⒊（16分，每小题4分）⑴根据给定的变量写出模型系统的另外两个方程为：或者根据方

3、程之间的关系，可以判断该模型系统是可以识别的。⑵因为投资函数模型为过度识别，所以，可以用狭义的工具变量法估计该模型，但是在工具变量的选择上会遇到困难。所以一般不采用。（如果答案为不能用，也认为是正确的）4⑶如果采用2SLS估计该投资函数模型，其2SLS估计量的矩阵表达式为：其中如果将2SLS作为一种工具变量方法，其估计量的矩阵表达式为：⑷如果采用GMM方法估计该投资函数模型，构造的一组等于0的矩条件为：⒋（12分，每小题4分）⑴该模型的样本不能被认为是“随机抽取”的。因为样本之间存在序列相关，因此不能随便改变样本次序。⑵该模型的随机项不具有平稳性。因为

4、而，所以上式左边不可能为0阶单整。⑶根据已经知道的检验结果，，它的一阶差分为平稳序列，所以进行ADF检验的最后待检验模型的可能形式只能是或者和同理，根据已经知道的检验结果，，它的二阶差分为平稳序列，所以进行ADF检验的最后待检验模型的可能形式只能是4或者和⒌（8分，每小题4分）⑴与经典计量经济学模型的主要区别之处是被解释变量是离散变量。模型中的随机误差项不满足白噪声假设，存在异方差，均值不为0。⑵计算过程为其含义是根据模型预测第i个体选择1的概率为0.5793。4