宁波银行信贷集中的信用风险研究【文献综述】

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1、文献综述宁波银行信贷集中的信用风险研究国内外关于信贷集中的信用风险研究主要有以下几方面1国外研究现状国外的研究中，专门对信贷集中的研究较少，贷款组合，信贷资源配置的研究，还有一些对信贷集中的研究，包含在研究银行不良贷款、银行危机、中小企业贷款等文献中。这是因为在国外金融发达市场国家，信贷市场上的信贷集中现象较少，只是在研究信贷资源配置的理论研究中有所提及，或在相关法律研究中作了相关规定。G.HwanShin与JalnesW.Kolari(2004)对日本信贷市场进行分析，发现口本信贷市场的信贷存在等级划分，他们的实证研究结果显示，等级高的具有一定的信贷集中的现象，而其原因在于贷款

2、银行存在信息优势，认为其客户公司具有较高的市场等级，因此较多的贷款集中于此类企业。RobertDeyoungLawrenceG.Goldberg与LawrenceJwhite(1999)在研究中小企业贷款难的原因中提到国有商业银行为什么将信贷集中投向大城市的企业或大型国有企业，他们通过引入银行的建立时间与年限作为变量，分析其与对中小企业的贷款倾向的关系后，发现银行的年龄与对中小企业贷款倾向是呈负相关的，越是年代久的大型银行越不易将贷款投向中小企业，间接解释了大型银行贷款集中投向大企业的现象。2国内研究现状国内研究由于信贷集中数据敏感，银行管理部门及相关银行往往以商业秘密为由不愿意

3、公开，全国性的数据较为散乱，难以系统地进行采集，因此对全国性信贷集中的实证分析较少，主要集中在部分地区数据的分析。近年来，我国信贷市场中银行信贷资金向部分优质客户、部分行业或产业、部分地区集中的特征十分明显。刘琦(2007)对贷款地区分布进行了分析，2006年国有商业银行发放的贷款中东部地区新增贷款占全国新增贷款余额的78．16％，而中部和西部仅占14．12％和18．73％。各项贷款余额较大的省(市)有广东、浙江、上海、北京、江苏、山东，该六省(市)全部集中在东部地区，其各项贷款余额为7．5万亿元，占全国的47％。3当前对信贷集中的影响有较多的论述。对于信贷集中的正面影响基本是一

4、致的，主要是促进了经济的发展，一定程度上降低了银行风险。对于信贷集中的负面影响则讨论较多。常敏(2006)认为另一方面由于各家银行贷款对象相对集中，使得这些企业资金来的容易，企业忽略了资金的使用效率，加剧银行不良贷款的形成，特别是上市公司，关联关系复杂，互相担保、关联担保、恶意控股甚至与证券机构相互利用，使得资金流动具有极大隐蔽性，一旦关联集团资金链条断裂，将牵连所有企业，风险成倍放大，给银行带来系统性金融风险。信贷集中的原因，在目前的研究中，分析内容也较为丰富。一是从银行趋利避险行为的角度进行的分析。很多学者认为信贷集中是商业银行为规避风险与降低成本对其信贷行为作出的选择。王姣

5、(2005)从逐利的眼光分析了商业银行信贷集中的产生，她从商业银行，社会征信机构及当地政府三方的趋利原因分析了信贷集中的形成，是因为商业银行在一定程度上追求盈利引起信贷管理疲软，盲目抢贷。如何控制银行信贷集中及其产生的风险也有不同论述。有较多学者从国际视角分析了信贷集中及其风险的控制，认为很多国家都建立了相应的制度，对贷款发放集中风险进行法律监管和控制，并通过比较分析后发现我国贷款发放集中的主要原因在于缺乏完善的法律监管制度。闻德锋(2007)对各国贷款集中风险监管法律制度进行了比较，指出我国信贷集中风险监管制度的缺陷，并建议从价值定位、集中限制、统一立法模式与监管体制方面进行完

6、善。目前国内运用定量方法研究贷款发放集中度风险的较少。主要是陈国立(2007)运用三个指标对我国信贷集中程度进行了分析。主要有行业集中度(贝恩指数)、洛伦茨曲线和吉尼系数。国内研究还有部分学者运用贷款组合模型对风险和收益进行研究。国内的如张家峰(2007)运用模糊策略对期望收益率和风险进行确定；郭战琴，周宗放(2005)探讨了基于VAR约束的商业银行贷款组合多目标决策；李生校，胡素华(2009)对贷款集中度风险的控制方法也是从组合风险的控制入手，他们基于期权模型讨论了商业银行的贷款组合问题，认为在商业银行贷款管理中引入期权概念，可以定量地利用成熟的期权理论进行分析研究，为贷款组合

7、的多样化分析提供较为准确的量度方法，以有效的防范贷款集中度风险；迟国泰、秦学志，朱战宇(2008)在解决收益不同且风险不同的贷款决策问题上，建立了基于单位风险收益最大的贷款组合优化决策模型。这种决策模型贯彻了单位风险收益最大、贷款剩余资源最少、方案的可比性等原则与原理。3总结3目前研究不足。更多地研究仍停留在一般性的分析，对当前宏观调控的背景以及地方政府对信贷集中的影响没有进行深入探讨，对隐藏和现实的风险研究不够。对于信贷集中度的测量和认定也没有公认的标准和方法。信贷组合模型由于