宁波银行信贷集中的信用风险研究【开题报告】

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1、开题报告宁波银行信贷集中的信用风险研究一、立论依据1.研究意义、预期目标自从我国金融改革以来，银行的市场化、商业化不断加深，而市场化和商业化却使各银行在贷款业务上大都出现了信贷集中的现象。信贷集中存在巨大的风险。这种风险可能对我国金融业造成极其恶劣的影响信贷集中往往是一种短视的行为，它只考虑了当前的风险规避，没有考虑今后的风险集中问题。面对信贷集中这一现象，应充分发挥其有利的一面，并防范其风险。宁波银行是少数几家上市的城市商业银行。本文重点对宁波银行信贷集中效应进行正反两方面分析，对信贷集中行为进行实证分析，同时从宁波银行信贷体制以及宏观政策、地方政

2、府行为等方面解释信贷集中中的成因。在此基础上提出防范信贷集中风险的对策。2.国内外研究现状一、国外研究现状国外的研究中，专门对信贷集中的研究较少，贷款组合，信贷资源配置的研究，还有一些对信贷集中的研究，包含在研究银行不良贷款、银行危机、中小企业贷款等文献中。这是因为在国外金融发达市场国家，信贷市场上的信贷集中现象较少，只是在研究信贷资源配置的理论研究中有所提及，或在相关法律研究中作了相关规定。G.HwanShin与Janis.Kowari(2004)对日本信贷市场进行分析，发现口本信贷市场的信贷存在等级划分，他们的实证研究结果显示，等级高的具有一定的

3、信贷集中的现象，而其原因在于贷款银行存在信息优势，认为其客户公司具有较高的市场等级，因此较多的贷款集中于此类企业。RobertDeyoungLawrenceG.Goldberg与LawrenceJwhite(1999)在研究中小企业贷款难的原因中提到国有商业银行为什么将信贷集中投向大城市的企业或大型国有企业，他们通过引入银行的建立时间与年限作为变量。PhilippiJordon（2007）分析其与对中小企业的贷款倾向的关系后，发现银行的年龄与对中小企业贷款倾向是呈负相关的，越是年代久的大型银行越不易将贷款投向中小企业，间接解释了大型银行贷款集中投向大

4、企业的现象。二、国内研究现状国内研究由于信贷集中数据敏感，银行管理部门及相关银行往往以商业秘密为由不愿意公开，全国性的数据较为散乱，难以系统地进行采集，因此对全国性信贷集中的实证分析较少，主要集中在部分地区数据的分析。3近年来，我国信贷市场中银行信贷资金向部分优质客户、部分行业或产业、部分地区集中的特征十分明显。刘琦(2007)对贷款地区分布进行了分析，2006年国有商业银行发放的贷款中东部地区新增贷款占全国新增贷款余额的78．16％，而中部和西部仅占14．12％和18．73％。各项贷款余额较大的省(市)有广东、浙江、上海、北京、江苏、山东，该六省(

5、市)全部集中在东部地区，其各项贷款余额为7．5万亿元，占全国的47％。当前对信贷集中的影响有较多的论述。对于信贷集中的正面影响基本是一致的，主要是促进了经济的发展，一定程度上降低了银行风险。对于信贷集中的负面影响则讨论较多。常敏(2006)认为另一方面由于各家银行贷款对象相对集中，使得这些企业资金来的容易，企业忽略了资金的使用效率，加剧银行不良贷款的形成，特别是上市公司，关联关系复杂，互相担保、关联担保、恶意控股甚至与证券机构相互利用，使得资金流动具有极大隐蔽性，一旦关联集团资金链条断裂，将牵连所有企业，风险成倍放大，给银行带来系统性金融风险。信贷集

6、中的原因，在目前的研究中，分析内容也较为丰富。一是从银行趋利避险行为的角度进行的分析。很多学者认为信贷集中是商业银行为规避风险与降低成本对其信贷行为作出的选择。王姣(2005)从逐利的眼光分析了商业银行信贷集中的产生，她从商业银行，社会征信机构及当地政府三方的趋利原因分析了信贷集中的形成，是因为商业银行在一定程度上追求盈利引起信贷管理疲软，盲目抢贷。如何控制银行信贷集中及其产生的风险也有不同论述。有较多学者从国际视角分析了信贷集中及其风险的控制，认为很多国家都建立了相应的制度，对信贷集中风险进行法律监管和控制，并通过比较分析后发现我国贷款发放集中的主

7、要原因在于缺乏完善的法律监管制度。闻德锋(2007)对各国贷款集中风险监管法律制度进行了比较，指出我国贷款集中风险监管制度的缺陷，并建议从价值定位、集中限制、统一立法模式与监管体制方面进行完善。目前国内运用定量方法研究贷款发放集中度风险的较少。主要是陈国立(2007)运用三个指标对我国信贷集中程度进行了分析。主要有行业集中度(贝恩指数)、洛伦茨曲线和吉尼系数。国内研究还有部分学者运用贷款组合模型对风险和收益进行研究。国内的如张家峰(2007)运用模糊策略对期望收益率和风险进行确定；郭战琴，周宗放(2005)探讨了基于VAR约束的商业银行贷款组合多目标

8、决策；李生校，胡素华(2009)3对贷款集中度风险的控制方法也是从组合风险的控制入手，他们基于期权模型讨论了