计量经济学计量经济学第五章异方差性作业

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1、本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。作业计量经济学第五章异方差性5.1手写板已交5.2解(1)由题中数据由Eviews软件进行估计结果如下DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:01/01/04Time:00:54Sample:19011960Includedobservations:60VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C9.3475223.6384372.5691040.0128X0.6370690.01990332.008810.0000R-s

2、quared0.946423Meandependentvar119.6667AdjustedR-squared0.945500S.D.dependentvar38.68984S.E.ofregression9.032255Akaikeinfocriterion7.272246Sumsquaredresid4731.735Schwarzcriterion7.342058Loglikelihood-216.1674F-statistic1024.564Durbin-Watsonstat1.790431Prob(F-statistic)0.000000样本

3、回归模型为(3.638437)(0.019903)t=(2.569104)(32.00881)F=1024.564(2)解Goldfiele-Quandt法检验：1）对变量取值排序2）构造子样本区间，建立回归模型。其中n=60，删除1/4的观测值即大约14个观测值，余下部分评分得两个样本区间：1~23和38~60，他们的样本个数均是8个，即在Sample菜单里，将区间定义为1~23，然后用OLS方法求得如下估计结果本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。DependentVariable:YM

4、ethod:LeastSquaresDate:01/01/04Time:01:27Sample:19011923Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C9.5122386.7353501.4122860.1725X0.6362350.05995910.611110.0000R-squared0.842809Meandependentvar79.91304AdjustedR-squared0.835324S.D.dependentvar13.71434S.E

5、.ofregression5.565315Akaikeinfocriterion6.353926Sumsquaredresid650.4275Schwarzcriterion6.452664Loglikelihood-71.07014F-statistic112.5958Durbin-Watsonstat1.212347Prob(F-statistic)0.000000在Sample菜单里，将区间定义为38~60，再用OLS方法求得如下结果DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:01/01/04Time:

6、01:31Sample:19381960Includedobservations:23VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-46.6786624.86518-1.8772700.0744X0.8697810.1046778.3091810.0000R-squared0.766777Meandependentvar159.0435AdjustedR-squared0.755671S.D.dependentvar22.33318S.E.ofregression11.03921Akaikeinfocri

7、terion7.723726Sumsquaredresid2559.148Schwarzcriterion7.822464Loglikelihood-86.82284F-statistic69.04250Durbin-Watsonstat0.692905Prob(F-statistic)0.0000003)求F统计量由表中数据可知残差平方和根据Golefield-Quanadt检验，F统计量在,所以拒绝原假设，表明模型确实存在异方差。White法检验模型本文档系作者精心整理编辑，如有需要，可查看作者文库其他文档。本文档系作者精心整理编辑，实用价值高。

8、根据模型White检验结果如下WhiteHeteroskedasticityTest:F-statistic