时间序列分析习题答案

《时间序列分析习题答案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、习题41、名+冷(n+g+s)入_1“、—555IXT+2=~(XT++^T+XT-+XT-2^=—XT+VJXT-+T7XT-2+~XT-3416161616所以，在务+2中旺与汛]前面的系数均为2。162、由xt=axt+(1_q)呂-E+i=a兀+]+(1—代入数据得”呂=5・25a+5(1-&)[5.26=5.5a+(1-a)xt解得£=5.1a=0.4(舍去a＞啲情况)3、(1)先21=〒(乳20+兀19+兀18+兀17+兀16)==13+11+1°+1°+⑵=11・2%22=—(兀21+兀20+兀19+兀18+兀17)=一(

2、11・2+13+11+10+10)=11.04（2）利用丘严0.4兀+0.6呂-且初始值忌二旺进行迭代计算即可。另夕卜,x22=x2l=x20该题详见Excelo11.79277(3)在移动平均法下：入1119^21=~X2()+~^Xi»3i=l6八1-11£X22=~X2l^-X2()^-^Xi1116Cl——I—X—=55525在指数平滑法中：=0.4x20+0.6x19:.b=OA.b—a—0.4——=0.16255、由=Q兀+(1-Q)(E_i+71)代入数据得飞=0.4兀+0.6x(20+5)4.1=0.2(£-20)+0.8x

3、5<•解得'£=20.5

4、=17.25门=().85(0.85)p4=0.4929(0.415)/(5)=12.4167p2=0.7405(0.702)p5=0.3548(0.280)y⑹=7.25p3=0.6214(0.556)p6=0.2071(0.153)注：括号内的结果为近似公式所计算。（3）样木自和关图：AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProbI*******

5、I*******

6、10.8500.85016.7320.000.*1.120.702-0.07628.7610.000I****.*1.130.

7、556-0.07636.7620.000I***.*1.140.415-0.07741.5000.000■1**.1•*l.150.280-0.07743.8000.000•丨.*1-160.153-0.07844.5330.000•丨・丨.*1.170.034-0.07744.5720.000.*i.i.*1.18-0.074-0.07744.7710.000•*i•i.*1.19-0.170-0.07545.9210.000■**i■i•*l.110-0.252-0.07248.7130.000■**i.i.*1-111-0.319-0.

8、06753.6930.000“i.丨・「112-0.370-0.06061.2200.000该图的口和关系数衰减为0的速度缓慢，可认为非平稳。LB(6)=1.6747LB(12)=4.9895加。5(6)=12.59加。5(12)=21.0显然，LB统计量小于对应的临界值，该序列为纯随机序列。第三章P971、解：E（兀）=0.7*E（g）+E（£）(1-0.7)E(x/)=0Eg=0(1-0.7B)x(xt=(l-0.7B)-1^=(l+0.7S+0.72S2+…皿（心品A】％。近022=0Pi=0：Q()=0.492、解：对于AR(2)模型

9、:JP=04()+02。一】=始+020=0・5IPl=0101+0200=0101+02=。・3解得：片7小[02=1/153、解：根据该AR(2)模型的形式，易得：E(xt)=0原模型可变为:旺=0.8^_!-0.15^_2+£/Var^Xj)=1_0(1+02)(1一01一02)(1+01一02)(1-0.15)(1-0.8：0：15)(1+0.8+0.15)-2=1-驱衍?Q=0/(I—0)=0.6957

10、4、解：原模型可变形为：(1—B—cBSx(=6曲其平稳域判别条件知：当102Ivl，02+0V1且02-必<1时，模型平稳。由此可知C应满足：Iclvl,C-1<