时间序列分析课后习题答案

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1、时间序列分析课后习题答案（上机）第二章2、（1）时序图如上：序列具有明显的趋势和周期性，该序列非平稳。（2）样本自相关系数：（3）该样本自相关图上，自相关系数衰减为0的速度缓慢，且有正弦波状，显示序列具有趋势和周期，非平稳。3、（1）样本自相关系数：（2）序列平稳。（3）因Q统计量对应的概率均大于0.05，故接受该序列为白噪声的假设，即序列为村随机序列。5、（1）时序图和样本自相关图：（2）序列具有明显的周期性，非平稳。（3）序列的Q统计量对应的概率均小于0.05，该序列是非白噪声的。6、（1）根据样本相关图可知：该序列是非平稳，非白噪声的。（2）对该序列进行差分

2、运算：{}的样本相关图：该序列平稳，非白噪声。第三章：17、（1）结论：序列平稳，非白噪声。（2）拟合MA(2)model:VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C80.405684.17.365080.0000MA(1)0.0.2.0.0047MA(2)0.0.2.0.0046R-squared0.Meandependentvar80.29524AdjustedR-squared0.S.D.dependentvar23.71981S.E.ofregression21.94078Akaikeinfocriterio

3、n9.Sumsquaredresid28883.87Schwarzcriterion9.Loglikelihood-282.4221F-statistic6.Durbin-Watsonstat2.Prob(F-statistic)0.InvertedMARoots-.17+.56i-.17-.56iResidualtests（3）拟合AR(2)model：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C79.719565.14.647290.0000AR(1)0.0.2.0.0493AR(2)0.0.1.0.0742R-s

4、quared0.Meandependentvar79.50492AdjustedR-squared0.S.D.dependentvar23.35053S.E.ofregression21.83590Akaikeinfocriterion9.Sumsquaredresid27654.79Schwarzcriterion9.Loglikelihood-273.1140F-statistic5.Durbin-Watsonstat1.Prob(F-statistic)0.InvertedARRoots.62-.36Residualtests:(4)拟合ARMA（2，1）m

5、odel：VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C79.175034.19.391830.0000AR(1)-0.0.-4.0.0000AR(2)0.0.4.0.0000MA(1)1.0.11.470120.0000R-squared0.Meandependentvar79.50492AdjustedR-squared0.S.D.dependentvar23.35053S.E.ofregression19.48617Akaikeinfocriterion8.Sumsquaredresid21643.51Schwar

6、zcriterion8.Loglikelihood-265.6386F-statistic9.Durbin-Watsonstat1.Prob(F-statistic)0.InvertedARRoots.39-.97InvertedMARoots-1.11EstimatedMAprocessisnoninvertible残差检验：（5）拟合ARMA（1，（2））model:VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C79.521004.17.205230.0000AR(1)0.0.2.0.0354MA(2)0.0.1.0

7、.0788R-squared0.Meandependentvar79.55161AdjustedR-squared0.S.D.dependentvar23.16126S.E.ofregression21.61946Akaikeinfocriterion9.Sumsquaredresid27576.65Schwarzcriterion9.Loglikelihood-276.9995F-statistic5.Durbin-Watsonstat1.Prob(F-statistic)0.InvertedARRoots.27残差检验：(6)优化modelAICSCMA(2)

8、9.061