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1、安徽财经大学金鬲虫证券实验室实验报告实验课程名称《金融MATLAB》开课系部金融学院班级学号姓名指导教师2016年6月1日实验名称MATLAB基础知识学院金融学院学号姓名实验准备实验目的＞学会使用MATLAB金融工具箱进行金融数量分析，如：期权定价分析、投资组合绩效分析、收益和风险的计算、有效前沿的计算、固定收益证券的久期和凸度计算、利率的期限结构、技术指标计算等。实验设计方案请使用MATLAB金融工具箱进行对以下6个主题进行数量分析，数据来源自行在网上搜寻，要求是2015年之后的数据。1•期权定价分
2、析（第10章）2.收益、风险和有效前沿的计算（第12章）3.投资组合绩效分析（第13章）4.固定收益证券的久期和凸度计算（第17章）5.利率的期限结构（第18章）6•技术指标分析（第22章）实验分析过程1•期权定价分析(第10章)1.Black-scholes方程求解例：假设欧式股票期权，六个月后到期，执行价格92元，现价为102元，无股利支付，股价年化波动率为55%,无风险利率为10%,计算期权价格。代码：Price=102;Strike=92;Rate=0.1Time=6/12;Volatilit
3、y=0.55[Call,Put]=blsprice(Price,Strike,Rate,Time,Volatility)结果：Call=22.9551Put=8.46822期权价格与波动率关系分析代码：Price=102;Strike=92;Rate=0.1Time=6/12;Volatility=0.1:0.01:0.55;N=length(Volatility)Call=zeros(1,N);Put=zeros(1,N);fori=1:N[Call(i),Put(i)]=blsprice(Pric
4、e,Strike,Rate,Time,Volatility(i));endplot(Call,^b-^);holdonplot(Put,b);xlabel('Volatility')ylabel('price')legendCCair/Puf)结果：20143027CallPut20158&1005101520253035404550Volatility3.计算期权的Dalta代码：Price=102;Strike=92;Rate=0.1Time=6/12;Volatility=0.55;[CallD
5、elta,PutDelta]=blsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility,Yield)结果：CallDelta=0.7027PutDelta=-0.28524.利用不同的Price与Time计算Datla三维关系代码：Price=60:1:102;Strike=92;Rate=0.1；Time=(1:1:12)/12;Volatility=0.55;[Price,Time]=meshgrid(Price,Time);[CallDelta,PutDelta]=b
6、lsdelta(Price,Strike,Rate,Time,Volatility);mesh(Price,Time,PutDelta);xlabel('StockPrice');ylabel('Time(year)');zlabeK'Delta*)结果：201430275B-S公式隐含波动率计算例：假设欧式股票期权，一年后，执行价格99元，现价为105元，无股利支付，股价年化波动率为50%,无风险利率为10%,则期权价格为？代码:Price=105;Strike=99;Rate=0.1;Time=1
7、;CallValue=15;CallVolatility=blsimpv(Price,Strike,Rate,Time,CallValue,[],[],[],{'Call]结果：CallVolatility=NaN代码：PutValue=7;PutVolatility=blsimpv(Price,Strike,Rate,Time,PutValue,[],[],[],{'Put'})结果：PutVolatility=0.34556期权二叉树模型的计算例：假设欧式股票期权，三个月后到期，执行价格95元，现
8、价为100元，无股利支付，股价年化波动率为60%,无风险利率为10%代码：Price=100;Strike=95;Rate=0.1;Time=3/12;flag=1;lncrement=1/12;Volatility=0.6;[AssetPrice,OptionValue]=binprice(Price,Strike,Rate,Time,Increment,Volatility,flag)结果：AssetPrice=100.0000118.9110141
