基于回归幅度的反转交易策略

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1、基于回归幅度的反转交易策略NO1:前言原文链接河水并不需要计划自己的行进路线,却毫无例外的到达海洋。价格也同样如此,它总是沿着最小阻力线去运动，它总是怎么容易怎么来。如果上升的阻力比下跌的阻力小，价格就会上涨,反之亦然。通常一个大幅度的反转形态，意味着随后会有更大幅度的运动。无论是上升趋势，还是下降趋势，在每一次重大的趋势运动之后，都将产生一定程度的回撤。回撤与原有价格幅度往往构成一定程度的百分比，就称之为百分比回撤。NO2:策略理论价格反转是一种能量转换的结果，是一个艰难的过程，需要充分的时间、空间进行能量

2、的交换。但正如能量守恒定律,时间可以换取空间，反之空间可以抵消时间。反转中既有激烈的单日V型反转，又有耗时颇巨的圆底与圆顶，V型反转,直来直去，干净利落，无半点喘息时间。顶部反相对而言，基于固走点位的反转•可能会受制于品种价格波动率的变化而变化,但是基于固定百分比幅度的反转，则较少受到类似的困扰，除非该品种的波动性水平已经发生变化。本策略正是基于这一点。NO3:策略理论同样，在这个策略中,并没有定义如何区分趋势和震荡,而是直奔主题,根据当前价格与前期高低点的关系来开平仓。因为不管是趋势还是震荡•这些都只是人为

3、主观定义的一个概念,在行情走出来之前，谁也不知道是趋势还是震荡,所以这些主观定义是典型的事后分析时用到的概念。况且，在不同的时间与趋势结构力度框架下,震荡与趋势基本上很难准确的定义,大周期的震荡就是小周期的趋势。那么也就是说，在行情没有走岀来的之前，对行情进行震荡与趋势的分析定义,也是没有意义的。NO4:策略原始需求1.定义参数策齣数•2个参数（拖动十宇图耐）变量英文痼述回1®1雒1畅孵型(number)▼瞅值粼值駆默认值cycleLength匿期忽申数謔他mber]50力口backRatio回昨申游l(nu

4、mber)1/口1.获取价格数据//获取K线数组varbars二st•records;〃获取倒数第二根K线数据varj=bars[bars.length-2]・Close;2.获取必要的数据//计算N日内的最高价varhighTA.Highest(bars丿cycleLength丿'High');//计算N日内的最低价varlow=TA・Lowest(bars丿cycleLength丿'Low');〃计算N日内的最高价的回撤1%的值varhighBack=high*(1-backRatio/100);〃计算N

5、日内的最低价的回撤1%的值varlowBack=low*(1+backRatio/100);NO5:出入场条件多头开仓:如果当前没有持仓，并且价格大于前N根K线内的最低价+百分比幅度。空头开仓：如果当前没有持仓，并且价格小于前N根K线内的最高价・百分比幅度。多头平仓：如果当前持有多单,并且价格小于前N根K线内的最低价与前N根K线内的最高价的和的一半。空头平仓：如果当前持有空单，并且价格大于前N根K线内的最低价与前N根K线内的最高价的和的一半。源码如下：〃多头平仓(contractType_Dic[st.sym

6、bol]•falsePos辻ion>0j<(lowBack-highBack)2){contractTypeDic[st•symbol]・falsePosition0;-unit;}〃空头平仓(contractTypeDic[st•symbol]•falsePositioncontractTypeDic[st•symbol]•falsePositionreurnunit;}〃多头开仓(contractType_Dic[st.symbol]•falsePositioncontractTypeDic[st•sy

7、mbol].falsePositionreturnunit;}〃空头开仓(contractTypeDic[st•symbol]•falsePositioncontractTypeDic[st•symbol]•falsePositionun辻；j>(lowBack+highBack)=0;2){j>lowBack&j>highBack){j

8、u♦Hl*-Hl»Mit^l*l>V”■・*••M"•%til«•NO7:策略改进总的来说，这是一个通用性极强的策略。当然这只是个简单的策略思路，该策略或许可以在其他地方改进：1、增加波动率因子。我们都知道,每个品种的都有其性格,基本面与技术面互相影响。增加波动率因子，可以更客观的反映出当前品种的价格走势。2、将固走周期改为自适应周期。这个策略核心参数，其实只有一个，而且参数是固定。如果我们通过价格