4会展风险衡量

《4会展风险衡量》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、4会展风险衡量风险估计风险衡量风险评估风险预警管理风险估计风险量是指各种风险的量化结果，其数值大小取决于各种风险的发生概率及其潜在损失。等风险量曲线，就是由风险量相同的风险事件所形成的曲线，不同等风险量曲线所表示的风险量大小与其与风险坐标原点的距离成正比，即距原点越近，风险量越小；反之，则风险量越大。风险估计方法1．确定型风险估计（1）盈亏平衡分析（2）敏感性分析（3）概率分析2．不确定型风险估计主要有小中取大原则、大中取小原则、遗憾原则、最大数学期望原则、最大可能原则。3．随机型风险估计主要有

2、最大可能原则、最大数学期望原则、最大效用数学期望原则、贝叶斯概率法等。风险衡量风险衡量就是对风险存在及发生的可能性以及风险损失的范围与程度进行估计和衡量。风险衡量的内容：确定风险事件在一定时间内发生的可能性，即概率的大小，并且估计可能造成损失的严重程度。根据风险事件发生的概率及损失的严重程度估计总体损失的大小。根据以上结果，预测这些风险事件的发生次数及后果，为决策者的决策提供依据。风险衡量的基本原则(1)全面周详原则(2)综合考察原则(3)量力而行原则(4)科学计算原则(5)系统化、制度化、经常

3、化原则风险衡量的方法（1）(1)概率：概率是用百分数或小数来表示随机事件发生可能性及出现结果可能性大小的数值。０≤P（A）≤１式中：A表示某种随机事件；P表示事件的概率逐渐趋于某个常数；P（A）表示常数P为事件A的概率；１表示必然事件的概率；０表示不可能事件的概率。(2)期望值：期望值是一个概率分布中的所有可能结果，以各自相对应的概率为权数计算的加权平均值，是加权平均的中心值。(3)离散程度：离散程度是用以衡量风险大小的指标。表示随机变量离散程度的指标主要有方差、标准离差和标准离差率等。①方差：

4、方差是用来表示随机变量与期望值之间的离散程度的一个数值。②标准离差：标准离差是反映概率分布中各种可能结果对期望值的偏离程度的一个数值。③标准离差率：标准离差率是标准离差与期望值之比。风险衡量的方法（2）(4)风险收益率风险收益率是指投资者因冒风险进行投资而要求的、超过资金时间价值的那部分额外的收益率。风险收益率、风险价值系数和标准离差率之间的关系可用公式表示如下：RR＝b•V在不考虑通货膨胀因素的情况下，投资的总收益率(R)为：R＝RF＋RR＝RF+b•V上式中，R为投资收益率；RF为无风险收益

5、率。损失频率与损失程度损失频率亦称损失机会，是在一定时间内一定数目的危险单位中可能受到损失的次数或程度，通常以分数或百分率来表示。即：损失频率=损失次数/危险单位数。损失程度是标的物发生一次事故损失的额度。损失程度=实际损失额/发生事故件数。损失频率与损失程度一般成反比关系：即往往是损失频率很高，但损失程度不大；损失频率很低，但损失程度大。风险评估对风险进行评估时可以建立一个如下的四元阵列：[ri,li,xi，yi]其中，ri是风险，li为风险出现的概率，xi则表示风险损失大小，yi则表示期望风

6、险。步骤：（1）定义会展项目的水平参照值（2）找出每组[ri,li,xi，yi]与每个水平参照值间的关系（3）估计一组临界点以定义会展项目的终止区域（4）估计风险组合将如何影响风险水平参照值损失控制损失控制措施必须以定量风险评价的结果为依据，才能确保损失控制措施具有针对性，取得预期的控制效果。(1)规避风险(2)减少风险(3)转移风险(4)接受风险风险预警管理风险预警管理是在对各种风险现象进行监测的基础上去识别风险、衡量风险并对风险预先进行单项和综合报警，并寻求预控对策的活动。预警管理组织是发挥

7、管理功能、实现管理目标的工具。预警管理系统的监视管理范围，是企业高、中、低各管理层次及各横向职能部门的活动范围。预警管理的职能是对企业经营的全过程，各个风险事件发生的事前、事中和事后的各个环节进行监测、识别、评价、预测、预控并矫正不良发展趋势，纠正各种管理失误行为，使企业经营状态步入良性轨道。预警管理系统预警管理委员会为最高决策机构，负责风险决策的制定；预警管理部门由专门行使预警管理职能的人员组成，负责对预警管理部门各项风险决策的实施及监督管理，并对企业外部环境进行分析，对各管理部门的管理行为进

8、行监督。预警执行部门负责预警的具体贯彻、落实，负责对任何分布点的管理行为、环境因素进行监督和预测，并向预警管理层反映风险状况。需要说明的是其他各业务管理部门和业务部门必须接受和配合同级风险预警管理机构职能的发挥。会展风险辨识会展风险辨识就是指对会展风险进行鉴别，判断其是否存在，并对尚未显现的、潜伏状态的风险进行系统地归类和辨别。判断的重点：（l）会展风险源是否存在？（2）会展风险是否已经形成？其风险要素是什么？（3）会展风险属于什么样的种类？（4）风险是否指向本企业？与会展风险相关的因素是否已经