《风险衡量》PPT课件

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1、风险管理与分析第四章风险衡量张彩虹第四章风险衡量4.1风险衡量概述4.2风险衡量的数理基础4.3风险衡量中损失概率与损失程度估计风险衡量是在识别风险的基础上对风险进行定量分析和描述，是对风险认识的深化，为风险管理决策和实施各项风险管理技术奠定基础。4.1风险衡量概述4.1.1风险衡量的基础4.1.2风险衡量的准备工作——资料的收集和整理风险衡量的流程1.风险估计的流程收集、整理风险数据-建立风险模型（事件不确定性模型和损失分析模型）-风险发生可能性估计和损失后果分析-风险因素影响估计风险衡量（也称风险评估）包括风险分析、风险估计(ri

2、skestimation)与风险评价(riskassessment)。风险衡量的流程确定风险评价目标建立风险评价指标体系选择风险评价方法与模型综合评价实施收集指标体系数据-确定风险评价基准-确定项目整体风险水平-进行风险等级水平判别-评价结果的评估与检验-评价结果分析与报告风险衡量的内容在风险管理过程中，对于每一具体风险而言，需要估计以下四个方面：每一风险因素最终转化为风险事项的概率及其相应的损失分布。单一风险的损失程度。若干关联的风险导致同一风险单位损失的概率和损失程度。所有风险单位的损失期望值和标准差。风险衡量技术定性方法：问卷调

3、查、集体讨论、专家咨询、情景分析、政策分析等。定量方法：统计推论、计算机模拟、失效模式与影响分析、事故树分析等。又分为确定型（常用盈亏平衡分析和敏感性分析方法）、随机型（一般采用概率评估）和不确定型（公用原则：概率原则、乐观原则、悲观原则、最小后悔值原则等）三种。定量风险评估技术设定基准。概率评估技术。非概率分析技术：主要包括盈亏平衡分析法、敏感性分析法、决策树分析法、蒙塔卡罗随机模拟法、情景分析法和压力测试法，以及用于综合评价的层次分析法、模糊综合评价法、网络层次分析法等。定量风险评估技术盈亏平衡分析法(profitandlossb

4、alanceanalysis)、敏感性分析法(sensitivityanalysis)、决策树分析法(decisionanalysis)、蒙塔卡罗随机模拟法(ROMrandomsimulationmethod)、情景分析法(scenarioanalysis)和压力测试法(Pressuretestmethod)、层次分析法(analysishierarchy,AHP)、模糊综合评价法(fuzzycomprehesiveevaluation)、网络层次分析法(networklevelanalysis)。4.1.1风险衡量的基础一、风险衡量

5、的理论基础二、风险衡量的意义风险衡量是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计方法对某一个或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度作出定量分析。一、风险衡量的理论基础1．大数法则2．概率推断的原理3．类推原理4．惯性原理1．大数法则只要被观察的风险单位数量足够多，可以看出风险事故的发生呈现出一种统计的规律性，就可以对损失发生的概率、损失的严重程度衡量出一定的数值来。而且，被观察的单位数越多，衡量值就越精确。2．概率推断的原理采用概率论和数理统计方法，可以求出风险事故出现状态的各种概率。如运用二项分

6、布、泊松分布来衡量风险事故发生次数的概率。3．类推原理利用类推原理衡量风险的优点在于，能弥补事故统计资料不足的缺陷。根据实践的相似关系，从已掌握的实际资料出发，运用科学的衡量方法而得到的数据，可以基本符合实际情况，满足预测的需要。4．惯性原理利用事物发展局有关性的特征去衡量风险，通常要求系统是稳定的。在实务上，当运用过去的损失资料来衡量未来的状态时，一方面要抓住惯性发展的主要趋势，另一方面还要研究可能出现的偏离和偏离程度，从而对衡量结果进行适当的技术处理，使其更符合未来发展的实际结果。二、风险衡量的意义1．通过衡量，计算出比较准确的损

7、失概率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，也就是降低风险。2．通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主要风险和次要风险，分清轻重缓急。3．建立损失概率分布，确定损失概率和损失期望值的预测值，为风险定量评价提供依据，也最终为风险管理者进行决策提供依据。4.1.2风险衡量的准备工作—资料的收集和整理一、资料收集为寻找那些可能从过去损失中得到的未来损失模型，风险管理者应尽力收集损失数据，这些数据要求具有完整性、统一性、相关性和系统性，并且数据的获取必须利用合理的财力和时间。二、数据整理降序排列（或升序排列）分组频数分布损失资料的图形表示直方

8、图a.圆形图b.频数折线图c.累计频数分布图d.主次因素排列图（也称ABC法、帕累托分析法）4.2风险衡量的数理基础4.2.1损失概率和损失幅度4.2.2平均指标和变异指标4.2.3概率和风险衡量中常用的几种概率分布风险