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时间:2019-10-14
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1、第1讲基本概念Basicconceptions最优化问题简介凸集和凸函数非线性规划方法概述f(X)局部最优解整体最优解二.凸集和凸函数凸集:设集合,如果中任意两点的凸组合仍然属于,则称为凸集.(1)凸函数:定义2凸函数和凸规划例:正定二次函数其中A是正定矩阵,f(x)是凸函数.性质1:(2)凸函数的性质性质2:是凸集.证明:略.定理1:(一阶条件)n=1时几何意义:可微函数是凸的等价于切线不在函数图像上方.(3)凸函数的判定定理2:(二阶条件)(4)凸规划的定义及其性质:凸规划定义:凸规划性质:凸规划的任一局部最优解都是
2、它的整体最优解.凸规划是以后重点讨论的一类非线性规划凸函数线性函数(1)微分学方法的局限性:实际的问题中,函数可能是不连续或者不可微的.需要解复杂的方程组,而方程组到目前仍没有有效的算法.实际的问题可能含有不等式约束,微分学方法不易处理.3非线性规划方法概述(2)数值方法的基本思路:迭代给定初始点x0根据x0,依次迭代产生点列{xk}{xk}的最后一点为最优解{xk}有限{xk}无限{xk}收敛于最优解迭代格式xkxk+1pk称pk为第k轮搜索方向,tk为第k轮沿pk方向的步长.产生tk和pk的不同方法,形成了不
3、同的算法.
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