利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析

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1、利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析经济视野利率市场化改革背景下国有商业银行盈利性影响因素实证分析杨弘祖四川农业大学四川成都611130【摘要】在未来利率市场化将会加速推进的背景下,如何维持并提高银行的盈利性,是国有商业银行面临的重大挑战。本文以《中国金融年鉴》统计数据为支撑,对利率市场化改革下的国有商业银行盈利性影响因素进行实证分析,并在

2、此基础上提出国有商业银行盈利能力提升的合理建议,希望对国有商业银行未来的发展有所帮助。【关键词】利率市场化改革国有商业银行盈利性回归分析一、问题的提出与相关研究文献评价出以下指标来构建评价指标体系。1、提出问题（1）因变量指标:资产收益率（ROA）。在商业银行的年报中,2012年6月7日,中国人民银行决定下调金融机构人民币存款基准反应盈利能力的指标主要有资产收益率（ROA）和资本收益率利率。这标志着我国利率市场化改革进入深水区。随着利率市场化（ROE)。但是,资本收益率表示的是银行股东实际获得的投资报酬,而改革的推进

3、,最终官方基准利差将消失,这一改变将给银行存贷款利差资产收益率则是反应总资产带来的投资报酬。银行的主要盈利是依带来明显变化,从而影响国有商业银行的盈利状况。在这种背景下,研靠存贷款利差,因此本文重点用资产收益率(ROA)来反应国有商业银行究国有商业银行盈利性是具有现实意义的。的盈利性,这也更能客观的反映利率市场化对国有商业银行的盈利性2、相关研究文献评价影响。关于银行盈利性的研究,国内外专家、学者都取得了丰硕成果。（2）反映银行信贷风险水平的指标:贷款损失准备占贷款余额的国外研究方面,麦金农和肖在上世纪70年代指出发

4、展中国家存在比例（LP/L）。金融抑制问题;赫尔曼、斯蒂格利茨（1998）在麦金农和肖的金融深反映银行信贷风险水平的财务指标主要指:不良资产占贷款余额化理论基础上,提出了金融约束论;Smirlock（1985）探讨了利润率与的比率,但是由于在《中国金融年鉴》中无法查到不良资产,因此另一市场结构的关系;MaudosJ.（1998）分析了西班牙银行业市场结构与个财务指标:贷款损失准备占贷款余额的比例（LP/L）来反映。贷款绩效的关系。国内研究方面来看,周直（2004）认为,影响商业银行经损失准备是国有商业银行为了防止贷款

5、到期无法全部收回而遭受损营绩效的主要因素有:（1）宏观经济因素;（2）行业因素;（3）银行失预先计提的减值准备。在利率市场化改革下,其在增加抵御信贷风基本特征;（4）其他因素;王志华（2013）认为,商业银行利润主要来险能力的同时,也会对国有商业银行的利润产生影响。源于存贷款利差、中间业务和私人银行业务,而放开存款利率上限,势（3）反映银行资产信用水平的指标:银行贷款余额与总资产的必会加剧同业竞争,导致存贷款利差下降,恶化商业银行的资产质量。比例(L/TA)。从上述文献来看国内外学者对利率市场化和商业银行的盈利性国有

6、商业银行的资产信用与其盈利性有着密切的联系。国有商的分析都得出了一系列有价值的结论,但利率市场化对商业银行盈利业银行是经营货币和信用的特殊企业,因此资产信用状况直接关系其性的具体影响这一问题没有解决,有待于进一步的研究。经营状况的好坏。特别是在利率市场化改革的背景下,其资产信用水平的高低,直接影响着国有商业银行的存亡。本文用银行的贷款余额二、国有商业银行的盈利性影响因素分析占总资产的比率来衡量国有商业银行的资产信用水平。当国有商业本文在参考国内外研究文献的基础上,将国有商业银行盈利性影银行的贷款余额与总资产比率增大时

7、,说明国有商业银行资产信用水响因素概括为商业银行自身的因素与外部宏观经济环境因素。自身平越高,而资产信用水平的提高有利于存贷款的增加,从而影响国有商的因素概括为影响盈利性的指标:净资产收益率（ROE）、总资产报业银行的盈利水平。酬率（ROA）;影响流动性的指标:流动性比率;影响资产安全能力指标:（4）反映流动性状况的指标:现金资产占总资产的比例(C/TA)。资本充足率、不良贷款率;影响成长安全性的指标:总资产增长率、营流动性作为国有商业银行经营的基本原则之一,对国有商业银行的盈业收入增长率、净利润增长率、资本累积率。

8、外部因素包括宏观经利能力有着极大的影响。流动性越强,则国有商业银行抵御风险能力济环境的景气状况。就越强,所以筹资的资金成本就越低,国有商业银行的盈利性就越高。但是由于流动性的提高,大量流动资金被占用,可能影响资金的增殖能三、五家国有商业银行盈利性因素的实证分析力,降低国有商业银行的盈利能力。因此在利率市场化改革的过程中,1、指标选取国有商业银行