计量经济学——周惠彬

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1、计量经济学教师：周惠彬E-mail:zhouhb@swufe.edu.cn1第一章导论第二章简单线性回归模型第三章多元线性回归模型第四章多重共线性第五章异方差性第六章自相关性第七章分布滞后模型与自回归模型第八章单一方程模型的专门问题（一）第十章联立方程组模型目录第十一章计量经济模型的应用2第一节什么是计量经济学第二节计量经济学的研究方法第三节变量、数据、参数与模型目的要求：了解本学科的历史沿革；了解计量经济学的性质；了解与其它相关学科的联系和区别；掌握研究计量经济学的四个步骤——模型设定、参数估计、模型检验、模型应用；掌握建立计量经济模型的依据；掌握模型中的变量、数据及其类

2、型。参数估计的准则；掌握常用的模型形式。第一章导论3第一节什么是计量经济学4一、计量经济学（经济计量学）的产生与发展1、产生——沿于对经济问题的定量研究17世纪英国的经济学家、统计学家威廉.配弟在《政治算术》中开始用统计方法研究社会经济问题。以后很长一段时间经济学家们力图用数学方法研究经济问题。但直至20世纪30年代《计量经济学》才被确定为一门独立学科。20世纪20年代一些经济学者不满足于对经济问题的定性研究。认为纯定性研究不可能说明任何实际问题，是“乌托邦”理论。弗瑞希认为：经济理论只在纯定性基础上工作，而不设法定量测度不同因素影响的重要性，实际上不可能得出和辩护任何“结

3、论”。（一）计量经济学的产生1926年，挪威经济学家、第一届（1969年）诺贝尔经济学奖得主弗瑞希（R.Frisch）仿照“生物计量学”（Biometrics）一词提出了“计量经济学”或“经济计量学”（Econometrics）之名。5例在一次经济衰退中，有人说：1）需要削减工资，因为那将增加企业的利润，并因而刺激生产；2）需要增加工资，因为那将刺激消费者的需求，因而刺激生产；3）需要削减利息率，因为那将刺激开设新企业；4）需要提高利息率，因为那将增加银行存款，并因而给予银行增加贷款的能力。“增工资”与“减工资”、“削减利息率”与“提高利息率”相互矛盾，如何选择？6计量经济

4、学产生的时间（有两种说法）：1）1926年弗瑞希提出“计量经济学”之名算起，标志着--；2）1930、12、29（由弗瑞希和丁伯根（J.Tibeven）等经济学家发起，在美国成立了世界“计量经济学会”，1933正式出版了学术刊物《计量经济学》，标志着------。（一般认为是1930年）这就充分说明经济概念的定量化是非常必要的.正是在在以上思考的推动下，或者说，在“不能解决的问题的吸引力”的影响下产生了计量经济学。分开看，四种措施都有其道理，但是决策者却无所适从.因为这些措施都是纯理论概念，既没有定量化，也没有比较各种措施的相对力度。7（二）计量经济学的发展计量经济学从诞生

5、之日起，就显示了极强的生命力。由于20世纪30年代西方的经济大危机，使《西方经济学》关于资本主义市场经济能够自行调节和保持“均衡”的理论陷于破产，垄断资本及其政府迫切需要：预测经济波动、防止经济危机的理论、方法。在市场经济发达国家各个企业、各个部门（竞争、生存——市场预测）政府（干预国民经济运行——分析经济动态）企业、政府重视：以计量经济方法为基础的关于经济景气、循环周期的研究，经济政策的模拟、预测分析。发展初期的十多年中，主要研究生产者、消费者、家庭或厂商的经济行为（“微观”分析）。后来“计量经济学”的重点是研究“宏观”经济。（微观宏观）8经过40、50年代的大发展；60

6、年代的大扩张，“计量经济学”已在经济学科中占据了的重要的地位；70年代以来，“计量经济学”又进入了一个新阶段首先，表现在计算机的广泛应用和新的计算方法大量提出，计量模型和变量的数目越来越多。例：英国剑桥大学的多部门动态模型，有2759个方程、7484个变量；其次，表现为计量经济模型日趋复杂化，和其他数学结合更多，由线性模型为主发展到非线性模型。此外，还表现为近十几年来，计量经济学又有新突破。如，协整理论的提出，对策论、贝叶斯方法等理论在该学科中的应用等，是目前计量经济学的新课题。9二、 计量经济学的性质（定义、性质、分类）（一）计量经济学的定义1）弗瑞希在创刊号中指出：计量

7、经济学是“统计学、经济学和数学的结合”“这三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”；2） 美国现代经济词典：“计量经济学是用数学语言来表述经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支”；3)萨谬尔逊、库普曼斯、斯通三位经济学家在1954年计量经济学家评审委员会的报告：“根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析”。10《计量经济学》[美]古扎拉蒂定义1：计量经济学可以定义为这样的社会科学：它把经济理论、数学和统计推断作为工具，应用于经济现象的分