第三章-信用风险管理

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1、课后测试测试成绩：62.5分。恭喜您顺利通过考试！单选题1、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。（2.5分）A资产负债比率对借款人违约概率的影响较大B通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方而比较困难✓C在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D如果借款人过去总能及吋、全额地偿还本金与利息，则其更容易或以较低的利率获得银行贷款正确答案:C2、相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业是（）。（2.5分）A水泥业B钢铁业✓C汽车业D建筑业正确答案:C3、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率（PD）为2%,贷款违约损失率（

2、LGD）为50%,当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。（2.5分）✓A0.1亿元B0.5亿元C0.2亿元D1亿元正确答案:A4、商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相关性。则下列说法最恰当的是（）。（2.5分）✓A预期违约的借款人不一定同时违约B非预期违约的借款人一定会同时违约C非预期违约的借款人一定不会同时违约D预期违约的借款人一定会同时违约正确答案:A5、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）o（2.5分）A0

3、.7✓B0.5C1.0D0.0正确答案:B6、下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）。（2.5分）A预期损失是信用风险损失分布的数学期望B预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失✓C预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积D预期损失是商业银行预期可能会发生的平均损失正确答案:B7、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%,则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。（2.5分）A30.0B50.0✓C300.0D250.0正确答案:C8、对于商业银行贷款业务来说

4、，较少接受的担保方式是（）。（2.5分）A不动产抵押✓B企业连带责任保证C定金与留置D支票、汇票、本票、债券、存款单等质押正确答案:C9、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。（2.5分）A某机械公司的管理层决策过程✓B某文化公司王总经理的年龄C某证券公司何副总的诚信度D某保险公司客户主管的素质正确答案:B10、在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）o（2.5分）A行业成熟期分析B行业周期性分析✓C收入水平及社会购买力D行业竞争力及替代性分析正确答案:C11、下列各项属于银行信贷所涉及的担保方式的是（）。（2.5分）A托收

5、承付B保理✓C保证D信用证正确答案:C12、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。（2.5分）✓A大于B小于C等于D无关正确答案:B13、系统性风险因素主要通过（）来影响贷款组合的信用风险。（2.5分）A宏观经济因素的变动✓B借款人的生产经营状况C借款人所在行业状况D借款人竟争能力状况正确答案:A24、良好的风险报告路径应采取（）o（2.5分）A横向传送B纵向报送C直线传送✓D纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构正确答案:D15、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。（2.5分）✓A贷款重组B贷款转

6、让C贷款审批D资产证券化正确答案:A16、《商业银行资本管理办法（试行）》提出了两种计量信用风险资本的方法：权重法和（）。（2.5分）A初级法B高级法C内部评级法✓D内部评审法正确答案:C多选题1、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）（2.5分）A资本积累率下降B行业净资产收益率下降C行业盈亏系数下降D劳动生产率下降E行业销售利润率下降正确答案:ABCDE2、商业银行通常可以釆用下列哪些手段管理信用风险？（）（2.5分）A配置经济资本B加强信贷审批C加强贷后管理D资产证券化及信用衍生产品E限额管理正确答案:ABCDE3、在信用风险缓释工具中，合格保证

7、应满足的最低要求包括（）。（2.5分）A保证人资格应符合《中华人民共和国担保法》规定，具备代为清偿贷款本息能力B保证应为书而的，且保证数额在保证期限内有效C采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重正确答案:ABCDE4、在商业银行的信用