第三章 信用风险管理

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1、第三章信用风险管理一、单项选择题1、商业银行个人信贷产品可以基本划分为（）三类。A个人住宅抵押贷款、个人消费贷款、循环零售贷款B个人住宅抵押贷款、经销商风险贷款、循环零售贷款C个人住宅抵押贷款、个人零售贷款、循环零售贷款D个人住宅抵押贷款、信用卡消费贷款、循环零售贷款2、下列各项属于现代信用风险管理的基础和关键环节的是（）。A信用风险识别B信用风险计量C信用风险监测D信用风险控制3、商业银行客户信用评级是（）对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A商业银行B专家C债务人D客户4、客户信用评级对企业信用分析的使用最

2、为广泛的系统是（）。A4CsB5CsC6CsD7Cs5、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为（）。A30%B40%C45%D50%6、下列关于违约概率说法错误的是（）。A违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性B《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与3个基点中的较高者C计算违约概率的1年期限与财务报表周期以及内部评级的最长时间完全一致D违约概率与违约频率不是同一个概念7、关于连续函数最重要和最有用的结论是（）。A斯克拉定理B坎德尔系数C信用风险组合模型D

3、违约相关性8、按照国际惯例，商业银行对企业和个人的信用评定分别采用（）。A评级方法和评分方法B评级方法和评级方法C评分方法和评级方法D评分方法和评分方法9、压力测试主要采用敏感性分析和（）两种方法。A制作数据清单B情景分析方法C失误树分析法D专家调查分析法10、CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的（）表示。A资产规模B信用评级C盈利水平D行为评分11、压力测试是用于评估（）。A预期损失B特定事件的变化C风险价值D特定经营环境12、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是

4、否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。A信用风险对冲B信用风险识别C信用风险监测D信用风险控制13、预期损失率的计算公式表示为（）。A预期损失率=预期损失/资产规模B预期损失率=预期损失/贷款资产总额C预期损失率=预期损失/负债总额D预期损失率=预期损失/资产风险敞口14、下列关于主权风险评级的说法错误的是（）。A主权评级是指各国直接和间接影响债务人履行其对外偿债义务的能力B比较通用的主权评级模型由经济学家坎托和帕克提出C主权分析评级必须是静态的D朱特勒和麦卡锡对CP模型云阳回归分析进行了扩展15、债务人因某种原因无法按原有合同履约，商

5、业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款进行调整，商业银行的这种操作属于（）。A贷款重组B限额管理C贷款转让D贷款审批16、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A信用衍生产品是允许对冲信用风险的金融合约B信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的C信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式D信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于单笔贷款对冲17、客户评级/评分的验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段，在以下各项中，它的内容不包括（）。A客户信用评分B风险违约区分能力验证C检验评级结果D对违约概

6、率预测准确性的验证18、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A该指标衡量了商业银行风险变化的程度B该指标是一个静态指标C该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率19、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是（）、A组合在战略层面的重要性B目前的组合集中情况C资产负债率D经济前景20、以下关于相关系数的论述，错误的是（）。A相关系数具有线性不变性B相关性是描述两个联合事件之间的相互关系C相关系数仅能用来计量线性相关D对于线性相关，可以通过秩相关系数和

7、坎德尔系数进行计量21、假设某银行在2006年会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A15%B12%C45%D25%22、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A0.25B0.83C0.82D0.323、影响商业银行违约损失

8、率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A行业因素B产品因素C地区因素D宏观经济因素24、CreditMetrics的说法错误的是（）。ACreditMetrics模型是从资产组合的角度来看待信用风险的BCre