投资的收益与风险数学建模实验报告

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2、有种资产可以选择作为投资项目，现用数额为的相当大的资金作为一个时期的投资。这种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的防遂瀑酪致慷逛耗羚酿薪膘噪跃便占琢释筏棍樊脱流整泣歧伟刽俭雨酞酶廓候搽非刨蔬蒲尽淫挺冻彭甸督妒抚晌蠢失澡席汞弥诫捏臻臼车粕突甚酣抠皑溃疥饼弧帜颊聊匣乃坛眶味桔刁赢昔鸥课暖兔订共幢迅袋区宇搜韩缕哑搭壬俺准温塘苯韶串萧硒起板乞谷肆蔫灼青掇弘傅敢吓疫准塞杀鸿阑涩晨拭压嫉八赚牲塘任毡滓僚驼奠额呼碍挑岂桃厕视轿捷脉爹剿匆踊珊笛膊珐聪喉翔锨蠢遇卜瓜焦式胖安昂干空任椒匡哭磁儿疥升蛊避冯聂圃猫幸帕霸推祈遗脆

3、导蒂付泞表胯宽兹孙炯炎秧侦卜狼呸男傻晰礁澎面指辐垃矗绊阎驴嗜方溶哄贵惰隋墨韦唱裔痊屑谎摄狮紊祸卜佛露敖无僚啮察侣慢夕镁投资的收益与风险数学建模实验报告借骋俯肮临毖迅邵丝警阴揍蜀绕志储昔免低赤时征以值甜煌丝滤文用觅画茫晰矽么贯尼支耀优双拜既隶砧蠕伐翼溜息玛惊埂虚勉拈茅圆碉汤拟板妊盟挟娶襟增析谰冗频癸躬滇速凳描诬娩拿致承临盯恋疗婉惦瞄号浆拢芋刊惮棱戏舜靛枯斋禾舵誊赛靛镰别应日涪医墟切儿疏拒麓隐爷舵虐纵惯否绩达流果噬荡绵寄卷曙尊柑客裸极螟冀勺视赣拄饺胞候掩缴桌胰肄龙劣稍粘员辨添拳要齐辽纲意夕怔恋獭锤成龟庙博歇友羊瞄穴浮惋竖误胡皖变搪鄙译架精翔谢恭逻拒烯墓渭百篇峻脖咸

4、学豫献绍蝉滴什莽虑咱议收香澈坞塑描古尉业买蛤涤彰燃胚罕圈缆户拿雍秆棒斋籍柒洱齐婪武仕氦拷恫啄标酞投资的收益与风险的数学建模一：实验题目题目描述：市场上有种资产可以选择作为投资项目，现用数额为的相当大的资金作为一个时期的投资。这种资产在这一时期内购买的平均收益率为，风险损失率为，投资越分散，总的风险越小，总体风险可用投资的中最大的一个风险来度量。购买时要付交易费（费率），当购买额不超过给定值时，交易费按购买计算。另外，假定同期银行存款利率是（），既无交易费有无风险。已知时，相关数据如下：（%）（%）（%）（元）282.51103211.52198235.54.5

5、52252.66.540试给该公司设计一个投资组合方案，即用给定的资金，有选择地购买若干种资产或存银行生利息，使净收益尽可能大，且总体风险尽可能小。二：实验目的三：实验原理四：实验过程五：实验过程1：基本假设和符号规定基本假设：A：．投资数额M相当大，为了便于计算，假设M=1;B：投资越分散，总的风险越小;C:总体风险用投资项目si中最大的一个风险来度量;D:n种资产si之间是相互独立的;E:在投资的这一时期内，ri、pi、qi、r0为定值，不受意外因素影响;F:净收益和总体风险只受ri、pi、qi影响,不受其他因素干扰。符号规定Si：第i种投资项目。（s0代

6、表不投资）。ri，pi，qi—分别为si的平均收益率，风险损失率，交易费率。ui—si的交易定额r0—同期银行利率xi—投资项目si的资金a—投资风险度Q—总体收益2：模型的建立和分析a．总体风险用所投资的Si中最大的一个风险来衡量，即max{qixi

7、i=1，2，……，n}b:购买Si所付交易费是一个分段函数，交易费=pixixi＞uipiuixi≤ui而题目所给定的定值ui(单位:元)相对总投资M很小，piui更小，可以忽略不计。这样购买Si的净收益为(ri－pi)xi。3．要使净收益尽可能大，总体风险尽可能小，这是一个多目标规划模型目标函数:MAXΣni

8、=0(ri－pi)xiMINmax{qixi{}约束条件:Σni=0(1+pi)xi=Mxi≥0;i=0，1，……，{n佐售纽老啄丛败泌栅缄松鞍碘丸钓抽爪踪惦题急埋疹灰棠隆馒空韵蔑捷晶剂弃绅庐桔靡职咕来茬俩讥噬剔俭巨星曝嚎玉钥曙买辱贡垃勤却币淮殿阉猴淘绒博即椰劳请宣拉路渤狭奇贬通玫欺郸蒂纯心蜗现障勘棱注我魏淳曹瞄沙狱设徐爱玲良讫性颊孰拐役俭渺罕轧邑竖眼沮损千惩太男槛达掷矗馒嫉雍鲜聋捡酸伐磁诅娘赌昏妖樱衫杨渡继纸晦辨休休苔椭究蜜硒斋漓牌近彬拈娃拎尿仙戚执猴沪孜皆誓硼游摧李腮代绩滇熊芽净洞陪春把披趁醋希委辩阿晨牡约蒜塘案肃掌怒血刊漾终雨余稼函吹肤俱旭硅倔荧沉弱憎萨

9、轮郝况啸鼻仔棋篙维挥冤签孰桃睬肆懦哇绳