时间序列操作对季度GDP的季节调整

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1、对“季度GDP”进行季节调整，并确定阶数1.做出原季度GDP的折线图，如下图所示：EViev/s・[Graph:GRAPH01Workfile:从图中可看出时间序列有明显的季节波动。2•对原GDP数据进行季节调整，调整后吋间序列存为GDP_SA,訝EViews-[Series:GDP_SAWorkfile:AZUntitled]□FileEditObjectViewProcQuickOptionsWindowHelpView

2、Proc

3、Object

4、Properties

5、Print

6、Name

7、Fr皂皂ze

8、〔Default▼

9、Sor11Edit+/・

10、

11、Smpl+/・

12、Label+/・

13、Wid皂+/・

14、InsDel

15、Titl皂

16、Sample

17、GenrGDP.SALastupdated:04/06/09・16J9Modified:1989Q12004Q4//gdp.x12(save=Hd11M)gdpsa1989Q138528491989Q24052.1581989Q34624.5901989Q443217671990Q14322.8681990Q24529.5261990Q34693.3811990Q44895.7601991Q15005.2861991Q25326.9501991Q35500.7851

18、991Q456457861992Q16143.4251992Q266609741992Q36837.1311992Q46829.9601993Q18008.9291993Q28765.8931993Q38960.3541993Q48709.3281994Q110320.751994Q283437421994Q310253.301994Q415992041995Q111874321995Q213706.581995Q314676.681995Q416958.851996Q116068.931996Q217388.921996Q316933.391996Q4

19、17306.611997Q117985721997Q219281.921997Q34J4322.86810761719做出折线图:由图知序列受季节影响程度变小。进行单位根检验，结果如下:EViev/s-[Series:GDP_SA]Vo「kfiEAZUn世□FileEditObjectViewProcQuickOptionsWindowHelpViEW

20、Proc

21、Object

22、Properties

23、Print

24、NaniE

25、Freeze

26、Sample

27、Ginr

28、Shut

29、Stats

30、Ident

31、Line

32、Bar

33、NullHypothesis:GDP_SA

34、hasaunitrootExogenous:ConstantLagLength:2(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=10)t-StatisticProbAuqmentedDickev・Fulle「teststatistic2.2178850.9999Testcriticalvalues:1%level-3.5420975%level-2.91001910%level-2.592645^MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependen

35、tVariable:D(GDP_SA)Method:LeastSquaresDate:04/06/09Time:16:24Sample(adjusted):1989Q42004Q4Includedobservations:61afteradjustments□Path=c:usersadministratordocuDB二nom

36、WF=azP值0.05,接受原假设，含单位根，序列不平稳。3.建新序列dgdp为gdp的一阶差分，即dgdp=d(gdp_sa),计算自相关函数和偏相关函数如下：AutocorrelationPartialCorrelat

37、ionACPACQ-StatProb1匚11匚11-0.127-0.1271.08910.2971□113120.1310.1172.28010.320匚11匚3-0.207-0.1835.30170.1511=□140.3110.27412.2280.0161□1150.1380.25513.6190.0181160.2320.21117.5910.007111170.0980.28018.3150.0111匚11匚8-0.160-0.19520.2590.0091□11190.1230.01321.4350.01111111100.040-0.052

38、21.5610.0181=□11110.2740.01627.6280.004匚