第9章 联立方程模型 (1)

《第9章 联立方程模型 (1)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、第9章联立方程模型本章教学要求：（1）掌握联立方程模型、变量的概念。（2）理解模型识别的内涵与识别准则。（3）掌握间接最小二乘法、两阶段最小二乘法的原理和Eviews操作。经济系统，而不是单个经济活动相互依存、互为因果必须用一组方程才能描述清楚9.1联立方程模型的基本概念9.1.1联立方程模型及其特点是先有鸡，还是先有蛋？对货币供给量、经济增长及通货膨胀关系的争论：究竟是物价上升导致货币供应量增加？还是货币供应量增加导致物价上涨？为了验证这种类似先有鸡，还是先有蛋争论，有人主张建立分析物价水平和经济增长影响货币供给量的方程，也有人主张建立分析货币供应量

2、影响物价水平和经济增加的方程。这两个方程有什么关系？当经济增长、物价水平和货币供给量的样本数据都是既定的，两个方程可以同时估计吗？迄今为止我们讨论的都是单一方程计量经济模型，但是有的经济问题的计量，需要运用联立方程模型。联立方程模型举例：例需求供给模型需求函数：供给函数：均衡条件：9.1.2联立方程模型的变量类型内生变量外生变量前定变量⒈内生变量（EndogenousVariables）内生变量是具有某种概率分布的随机变量。内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。一般情况下，内生变量与随机项相关。在联立方程模型中，内生变量既作为被解释变量

3、，又可以在不同的方程中作为解释变量。⒉外生变量(ExogenousVariables)外生变量一般是确定性变量。外生变量影响系统，但本身不受系统的影响。一般情况下，外生变量与随机项不相关。外生变量只能在方程中作解释变量。⒊前定变量（PredeterminedVariables）外生变量与滞后内生变量(LaggedEndogenousVariables)统称为前定变量。滞后内生变量的取值不受现期的模型系统内的随机项影响，可以视为与随机项不相关。前定变量只能作为解释变量。在模型求解前就确定了取值的变量。由国内生产总值Y、居民消费总额C、投资总额I和政府消费

4、额G等变量构成简单的宏观经济系统。政府消费额G由系统外部给定，其他内生。例凯恩斯收入决定模型把（1）代入（3），可得：随机解释变量问题9.2偏倚性和不一致性的产生如果随机解释变量X与u相关,其后果如何?偏倚量得到的参数估计量是有偏、非一致估计量。估计量的渐进统计性质9.3联立方程模型的类型结构型模型约简型模型按变量间的联系形式随机方程非随机方程1、结构型模型根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接结构关系的计量经济学方程系统称为结构型模型。结构型方程（StructuralEquations）。结构型参数（StructuralParameters

5、orCoefficients）。结构型参数矩阵。（1）结构型模型的含义（2）结构型模型中方程的类型（3）结构型模型的标准形式和矩阵描述：以Y代表内生变量，共m个，分别代表内生变量的结构参数；X代表前定变量，共k个，分别代表前定变量的结构参数（对于常数项，可视为观测值为1的变量X0）；则结构模型的一般形式可写为：写成矩阵形式：如果模型内生变量数等于结构方程数，则称模型为完备模型。凯恩斯收入决定结构式模型的矩阵表示：内生变量：前定变量：YXU每个内生变量都用前定变量和随机误差项表示，所形成的模型称为约简式模型。约简式方程(Reduced-FormE

6、quations)，约简式参数(Reduced-FormCoefficients)。2、约简式模型（1）约简式模型的含义（2）约简式模型的构造途径和矩阵描述：约简式参数矩阵从结构式到约简式，变换过程为：参数关系式体系：323331以凯恩斯收入决定模型为例说明参数关系式体系：111213212223Π22反映Yt-1对It的直接与间接影响之和；而其中的b2正是结构方程中Yt-1对It的结构参数，显然，它只反映Yt-1对It的直接影响。在这里，b2是Yt-1对It的部分乘数，Π22反映Yt-1对It的完全乘数。其中,3、结构式模型与约简式

7、模型的区别与联系结构式模型约简式模型描述经济变量间的直接影响（短期）描述前定变量对内生变量的综合影响（长期）解释变量为前定变量或内生变量解释变量为前定变量直观描述经济变量间的关系结构无明确的经济含义不能直接用最小二乘法估计可以用最小二乘法估计间接最小二乘显然，能够得到结构参数的条件是，方程组有唯一解。根据理论建立的联立模型不一定满足该条件，这就是联立方程模型的识别问题。间接最小二乘法（ILS)：对简化方程进行OLS估计，再利用参数关系体系来解出结构参数的联立模型估计方法。4.递归模型递归模型：第一个方程中解释变量只包含前定变量；第二个方程中解释变量只包

8、含前定变量和前一个方程中的内生变量；第三个方程中解释变量只包括前定变量和前两个方程的内生变量；