上海银行流动性压力测试的理论与实务

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1、上海银行流动性压力测试的理论与实务方案的主要起草依据银监会的规范性文件核心（“BIBLE”）：本行《流动性压力测试方案》（以下简称方案）严格依据银监会《商业银行压力测试指引》的有关要求。在此基础上合理参考了《商业银行风险监管核心指标》的有关要求（流动性比例、核心负债比例和流动性缺口率）。并适当考虑了《非现场监管报表指标体系》中流动性风险管理方面的内容（流动性期限缺口统计表、流动性风险监测表、最大十家存款客户情况表、最大十家金融机构同业拆入情况表）。2方案的主要起草依据巴塞尔委员会（BIS）的相关文件方案合理借鉴了巴塞尔委员会（BIS）的相关文件：《

2、银行机构流动性管理的稳健做法》（SoundPracticesforManagingLiquidityinBankingOrganisations，2000）★★★★★《金融集团的流动性风险管理》（Themanagementofliquidityriskinfinancialgroups，2006）★★★★★《流动性风险管理与监管挑战》（LiquidityRiskManagementandSupervisoryChallenges，2008）★★★★★《压力测试在主要金融机构的调查结果与实践情况》（Stresstestingatmajorfinancia

3、linstitutionssurveyresultsandpractice，2005）★★★★★3方案的主要起草依据国际金融协会（IIF）的最新成果方案还合理借鉴了国际金融协会（IIF）的最新成果：《流动性风险管理原则》（PrinciplesofLiquidityRiskManagement，2007）★★★★★4方案的主要起草依据欧美等国和地区监管当局的规范性文件方案还合理借鉴了美国货币监理署（OCC）监管文件的部份管理理念：《流动性：监管者手册》（Liquidity：Comptroller’sHandbook，2001）★★★★方案还合理借鉴了

4、欧洲银行监管委员会（CEBS）监管文件的部份管理理念：《监管检查过程中压力测试的技术框架》（Technicalaspectsofstresstestingunderthesupervisoryreviewprocess，2007）★★★★方案还合理借鉴了香港金管局监管文件的部份管理理念：《监管政策手册：流动资金风险管理》★★★5方案的主要起草依据国内外先进银行的实践经验方案还合理参考了国内外先进商业银行在流动性风险管理方面的实践经验和良好做法：汇丰银行、加拿大皇家银行、德意志银行等欧美优秀商业银行和投资银行中国银行、交通银行、民生银行等国内上市银行6

5、方案的主要起草依据其它《金融风险管理师手册》（FinancialRiskManagerHandbook，4thEdition）★★★★★《职业风险管理师手册》（ProfessionalRiskManagerHandbook，2thEdition）★★★★★《风险管理实用指南》（RiskManagementAPracticalGuide，1thEdition）★★★★★《银行风险管理》（RiskManagementInBanking，2thEdition）★★★★★7“Noone-size-fits-all”“没有一个尺寸适合所有”国情行情规模业务复

6、杂程度系统支持人员素质8流动性压力测试的理论与实务流动性压力测试的基本理论上海银行流动性压力测试方案的主体内容9什么是流动性风险？资金流动性风险与市场流动性风险BIS2006年文件首次提出，IIF2007年文件进一步重申：资金流动性风险（Fundingliquidityrisk）是不能有效应对预期及非预期的现金流（包括即时现金流及未来现金流）和担保需求进而影响日常运营或财务状况的风险（theriskthatthefirmwillnotbeabletoefficientlymeetbothexpectedandunexpectedcurrentandf

7、uturecashflowandcollateralneedswithoutaffectingeitherdailyoperationsorthefinancialconditionofthefirm）。它与市场流动性风险之间存在较大差异。10什么是流动性风险？资金流动性风险与市场流动性风险市场流动性风险（marketliquidityrisk）是由于存在不充分的市场深度或市场弹性，从而不能容易地在不显著影响市场价格的前提下对冲或清除头寸部位的风险（theriskthatafirmcannoteasilyoffsetoreliminateaposit

8、ionwithoutsignificantlyaffectingthemarketpriceb