银行压力测试实务

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1、1银行压力测试实务中诚信姚巍2010年7月2结构安排压力测试概述压力测试一般步骤信用风险测试案例31.1压力测试定义国际证券监管机构(1995)压力测试是假设市场在极端不利的情形时,分析对资产组合的影响效果国际货币基金组织(1999)压力测试是指利用一系列方法来评估金融体系承受罕见但是仍然可能的宏观经济冲击或者重大事件的过程银监会《商业银行压力测试指引》(2007)压力测试是一种以定量分析为主的风险分析方法，通过测算银行在遇到假定的小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对银行盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对单家银行、银行

2、集团和银行体系的脆弱性做出评估和判断，并采取必要措施41.2压力测试目标1.3压力测试方法敏感性分析•测量单个重要风险因素或少数几项关系密切的因素由于假设变动对银行风险暴露和银行承受风险能力的影响•比情景分析容易开展，并能快速分析财务状况对风险因素变动的潜在脆弱性•是更为复杂的情景分析的起点和基石情景分析•情景分析侧重于对金融机构或系统面对罕见但可能发生的事件承受能力的评估•历史模拟情景方法优点在于使用已经发生的历史情景，测试结果的可信度高•假定特殊事件方法优点在于根据可能发生的情景，构造一个更加多样化的压力事件62压力测试的一般步骤确定压力

3、测试类型，寻找合适的风险和压力因子收集相关数据，假定相应的冲击类型构建与执行压力测试模型冲击类型利率房价轻度+27bp-10%中度+54bp-20%重度+108bp-30%Y=f｛X1，X2，X3，X4•••｝报告结果并进行分析EL=PD×LGD×EAD73信用风险压力测试案例1）确定风险因子和压力因子风险因子—PD压力因子—地区GDP、企业亏损面等2）搜集相关数据，假定相应的冲击类型冲击类型GDP（亿元）K（%）PD轻度43.216.825.61中度33.618.067.64重度24.019.310.33信用风险压力测试案例93信用风险压力

4、测试案例3）构建与执行压力测试模型logistic模型：ln（PD/1-PD）=a0+a1X1+a2X2+a3X3……ln（PD/1-PD）=a0+a1GDP+a2K将数据代入模型：（stata统计软件）ln（PD/1-PD）=-3.034-0.0136GDP+0.1636K103信用风险压力测试案例4）报告结果并进行分析EL=PD×LGD×EAD假设：LGD=45%EAD=贷款余额2009年一季度轻度情景下的预期损失：EL=5.61%×45%×27.98=0.7063(亿元)轻度冲击中度冲击重度冲击PD5.61%7.64%10.3%EL（亿

5、元）0.710.961.29贷款损失准备金能否覆盖EL（1.28亿）能能不能核心资本能否覆盖EL（2.62）能能能附件：Stata软件输出结果